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经济下行背景下商业银行信用风险研究

作者:未知

  摘要:分析了银行信用风险的影响因素,在此基础上,对于在经济下行压力下所增加的经济不确定性如何对这些影响因素作用进行讨论。结合当前的宏观经济形势,对商业银行信用风险的管理体系的建设完善,提出了很多有益的建议。
  关键词:经济下行;信用;风险管理;商业银行
  商业银行在我国社会和经济发展中居于举足轻重的地位,为国民经济的转型和升级持续不断地提供着金融血液,它的稳定和健康发展关系到了国民经济命脉与经济安全。商业银行对信用风险的把控能力直接影响到了整个金融体系的稳定性。从影响商业银行风险的角度上看,一国的整体经济状况、政府宏观经济调控政策和金融监管制度和措施都可能在很大程度上影响并决定着商业银行所面临的信用风险的大小。据此,不同的经济周期下银行所面临的宏观经济风险可能就会完全处于不同的水平。近年来,我国的经济环境面临着非常大的下行压力。
  1商业银行信用风险的影响因素探究
  1.1宏观因素对商业银行信用风险的影响
  宏观因素指的是能够影响到商业银行信用风险的非银行因素。我们知道宏观经济在短期中是会表现出—定的波动性的,宏观经济指标对于商业银行信用风险的影响既体现在即期影响也体现在预期影响上。而从银行信贷的流向看,宏观经济则从投资和消费两个层面影响到银行信用风险。宏观因素是当前影响我国商业银行信用风险最为重要的因素。这一点可以从商业银行贷款在社会融资中的主导地位看出来。人民币贷款是社会融资当中银行对实体经济支持的重要体现,银行贷款在很长一段时间内仍然是我国实体经济最主要的融资工具。这意味着实体经济面临的结构性风险最终都将反应在商业银行的信用风险上。在即期影响信用风险影响因素中,发挥出越来越重大作用的是个人信贷的质量。个人信贷和企业贷款有很大的不同之处,前者风险更多地反映在个人的收入变化上,而且是更容易受到监管。预期影响因素在商业银行信用风险中也发挥很大的作用,常见的预期影响因素应该考虑到经济的增长率、社会经济发展的目标、货币供应量以及汇率等主要因素。
  商业银行信用风险在上述多重宏观经济因素的影响下,最终也将呈现出亲周期性的特点。当经济处于上升周期时,企业盈利能力增强,偿债能力强,违约率下降,银行信贷资产质量较高,信用风险较小。而处于衰退和萧条阶段,企业盈利能力减弱甚至破产,抵押物价值也大幅度缩水,银行出于安全性考虑倾向于紧缩信贷,经济严重衰退时期银行面临的信用風险更为严重。
  1.2微观因素对商业银行信用风险的影响
  除了宏观因素对商业银行信用风险造成的影响外,与银行自身管理相关的微观因素同样意义重大。此外,商业银行并不能改变宏观因素,但是它却能通过对个别微观因素的管理,降低各方面影响所带来的信用风险。我们在对银行信用风险影响的主要微观因素指标进行分析,这些指标包括了资产充足率、信贷的集中度、准备金、银行规模以及拨备覆盖率。
  2经济下行压力下信用风险管理政策建议
  2.1顺应宏观经济产业结构演变趋势,降低行业性风险
  正如我们前面分析的,我国的经济下行已经不是周期性问题,而是结构性问题。当前银行对于新兴产业、金融业、科学研发等方面的贷款投入增速是比较高的,而对于传统的制造业、房地产业以及批发零售业等的贷款速度在降低。
  商业银行应该加强信贷人员对于行业风险的审核,对于成长性的新兴行业应该加强对其经营行为模式的理解,形成行业未来盈利的合理预期,同时加强对于信贷资金使用的监督,防止出现资金挪用等信用风险失控事件。而对于传统的制造业行业,要强化风险意识,通过资金引导其进行转型升级,而对于积重难返的企业则顺应自然淘汰规律,严格把控信贷资金的安全。在经济下行时期,我们还看到了社会融资规模出现萎缩,而银行人民币贷款余额数量迅速提高,这违背了金融市场融资发展的长期趋势,只能是经济下滑时期的暂时之举。商业银行贷款安全不能被经济维稳所“套牢”,要针对行业的复苏特点制定好相应的贷款退出机制,避免形成旧的、风险高度集中的信贷行业分布。
  2.2完善银行内部信用风险评价机制,探索中国特色信用管理工具
  国际上老牌银行对于信用风险的度量和分析已经有了非常成熟的风险控制系统可以供我国商业银行进行信用评级所参考,但必须结合中国的实际金融环境以及行业特点进行“中国化”。首先第一步,是要建立起企业经营信息、信用信息的数据库,满足信贷风险可计量的基础。其次,在对于信用风险度量具体指标的选择上还必须通过信用风险的相关性分析,使这些指标能够满足一定的显著性要求。第三,这种信用风险的评价体系必须实现动态化管理,能够调整适应不同经济发展阶段下的信用评估要求。在这方面,尤其是要强调模型设定需要有一定的逆周期性的调控能力,因为我国银行往往在经济萧条时期必须担负起更多的信贷任务。除了信用风险评价机制的完善,还要加强银行内部对于风险承受力的判断能力。这可以通过完善银行业的压力测试法,构建更多不同的冲击场景,从而提高对资本充足率等主要监管指标的评估的准确性。
  2.3丰富银行信用风险的对冲手段,实现信用风险有效分散转移
  在经济下行时期,人民币贷款比重进一步超过社会融资,此背景下银行尤其应该加大对自身巨大的贷款存量资源的开发,有效地分散信用风险。从我国银行信用风险的发展特点出发,借鉴国际先进的做法,探索发展结构化信贷。通过结构化信贷,使企业发放的贷款能够更好地与未来企业的现金流挂钩,银行发放的贷款实际当可以被当做购买了对企业未来现金流具有索取权的资产支持证券,使得贷款具有明确的标的物,从而有利于银行信贷在资本上的流通。在此基础上,通过贷款交易转移风险以及开发出与贷款市场相关的信用衍生品达到对冲坏账风险的目的。
  3结束语
  目前信贷结构的调整相对于几十年信贷行业积累分布失衡情况还是作用有限的,银行要顺应宏观经济产业结构演变趋势,降低行业性风险。要完善银行内部信用风险评价机制,探索中国特色信用管理工具,丰富银行信用风险的对冲手段,实现信用风险有效分散转移。
  参考文献
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论文来源:《中外企业家·中旬刊》 2019年1期
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