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试论利率市场化趋势下的我国商业银行风险管理策略

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  【摘要】我国利率市场化的总体发展改革思路,是建立商业银行的市场化利率机制并对风险进行管理与控制,保持商业银行原有基准业务并开展业务创新,强化金融机制监管并开展中间业务。应对措施上,要进一步深化商业银行体制改革、拓展业务范围、减少利差比例及提高中间业务比例,加强组织、依靠技术抗风险。
  【关键词】利率市场化  应对措施  风险管理
  引言:经济新常态下,利率市场化改革不断推进,给我国商业银行风险管理带来挑战。我国商业银行存在应对利率市场化趋势的准备不足、中间业务能力不强、避险人才缺乏等问题。利率市场化使商业银行的日常业务竞争更加激烈,利率风险管理的难度明显加大,对业务定价要求更高,加大利率风险,改变我国商业银行的经济结构。
  一、利率市场化趋势下的我国商业银行风险
  (一)利率波动频繁
  利率市场化由货币供应与需求的关系来确定利率水平,银行的利率水平由市场决定,利率风险正在不断上升,商业银行抗风险能力不足是风险产生的根源,已成为主要风险,对商业银行的正常经营管理产生重要影响,利率市场化风险防范已经成为一项最重要的工作。利率市场化给我国商业银行的经营管理带来新挑战,也为发展转型带来新机遇。经济新常态下,随着利率市场化的进一步发展,我国商业银行的内、外部经营管理环境已经改变,利率市场化进程正在不断推进,已从本质上改变了我国商业银行的定价机制,我国利率市场化改革是以资金市场供求关系决定利率为目标,结合本国国情和国际经济环境下进行的进一步改革。
  (二)应对利率市场化趋势的准备不足
  利率市场化是我国金融改革方向,我国商业银行应对利率市场化将会面临很多问题,需要其做好许多工作。首先,成立专门应对利率市场化风险的管理部门,健全风险管理机制,就商业银行面对利率市场化带来的风险等问题,探索行之有效应对策略。其次,要积极开发风险管理工具,储备专业的风险管理人才。最后,利率市场化面临的主要问题经营决策的非独立性。我国商业银行与现代金融企业还有较大距离,其独立承担风险的能力,依然比较薄弱,国有银行依然隐现出特殊优惠政策,基于市场经济完善的市场机制还没有确立,长期实行利率管制和突然要求商业银行根据市场进行自主定价,难免经验不足,商业银行还没有一套行之有效的应对方法。
  (三)中间业务能力不强,避险人才缺乏
  我国商业银行中间业务比较少,存贷款利率差距大,如果不能妥善解决利率市场化趋势下我国商业银行存在的问题,就会加大商业银行经营的风险。我国商业银行主要以存贷利差为收入,中间业务能力不强,缺乏对利率风险的有效认识及科学管理与数据的支持,缺乏规避风险的衍生工具。经济新常态下,商业银行风险管理专业人才的缺乏等问题,已经日渐突现。
  二、利率市场化趋势下的我国商业银行风险的管理策略
  (一)减少利率的波动损失
  商业银行在保持原有的基本业务稳定发展的基础上,对新型业务进行拓展,实现经营收益多创收。对外开展中间业务,从服务质量及范围入手,从原有的利差收益向服务费收入进行转移,创新资产负债业务,大力发展网上业务,开发完善的网上银行、网上查询支付系统、网上金融信息服务等业务占领市场,加快与国际接轨。从利率方面来说,导致商业银行风险的不确定性因素,主要有利率波动和利差等,这些因素会给银行的经营绩效产生影响。因此,要深化商业银行体制改革,提高利率市场化的透明度,改善金融市场资金供求状况。这就要求加强利率的监管和调控,建立利率监管机构,规范银行等金融机构的经营行为,提高市场化利率透明度和监管水平,使商业银行成为自主经营、自负盈亏的现代化金融企业,规范市场行为,引导商业银行依法竞争。
  (二)我国利率市场化必然引发利率风险
  商业银行要采取措施对这些利率风险进行有效的控制与管理。商业银行对利率风险的控制与管理措施主要从两个方面进行:一方面,从商业银行内部进行管理,用传统的管理方法,增强商业银行抵御风险的能力,改变资产负债结构,构建资产的风险抵御机制,以达到控制利率風险的目的;另一方面,从商业银行的外部进行管理,用金融衍生工具来进行保值,这成为我国商业银行规避利率市场化风险的重要手段。利率风险的衡量与控制,是商业银行进行利率风险管理的重要手段。
  (三)强化金融机制监管并开展中间业务
  通过中国人民银行或政府指定的机构,对商业银行的经济行为进行某种限制,实质是政府的规制行为,金融监管能在一定程序上减少利率市场化给商业银行带来的风险,避免金融业务过度集中。商业银行开展中间业务,以中介的身份为社会提供金融服务,从而形成的非利差收入,这样会从一定程度上降低利率市场化风险。银行预算约束能力强、内部控制制度健全,以及定价科学合理才能使商业银行更适应利率市场化。要结合商业银行中间业务的现状、发展及趋势,扩大中间业务规模,抵御利率风险,以免影响银行的收入。中间业务应该成为龙头,走多元化的经营道路,加大中间业务发展创新力度,形成合理的产品结构,满足目标客户需求,这是银行经营机制发生根本性变革的前提。
  三、结论
  利率市场化,是经济新常态下社会主义市场经济进一步发展的必然结果,它也为商业银行的良好发展创造了有利的环境。同时,也是一把双刃剑,使商业银行之间的竞争更多激烈,而商业银行又有脆弱性,这种脆弱性又会引起危机,但利率市场化是我国商业银行的必由之路。
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