国际银行业的机遇与挑战
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作者: 本刊编辑部
在全球经济环境有所恶化与不景气中，各国经济不确定的脆弱性不断上升，国际金融震荡性扩大，国际投资信心和投资组合面临新的风险与挑战。诸多国际上不利负面因素，不仅直接影响着各国宏观经济政策的协调与调控，而且使行业产业微观效应逐渐加大困惑与压力。尤其是面对日本中央银行注资救助商业银行举措、美国银行业对经济复苏的支撑以及我国银行业违规案件的凸显，都表明银行业对宏观经济的巨大作用。基于国际经济金融快速发展的需要与借鉴，当前各国对于巴塞尔新协议的关注与讨论，已经引起国内外银行的普遍重视与关注，成为经济复苏或稳定发展潜在的拉动力量。
巴塞尔新协议对改革创新中的 国际银行业的促进作用
自1999年6月新巴塞尔协议征求意见稿出台以来，国际银行业给予普遍关注与重视。近期，我国由正式行使职能的金融权威机构――中国银监会，以第二号公告形式，就巴塞尔新资本协议公开征求中国银行业的意见，显示了我国银行与国际接轨的具体行动，同时也看出，我国银行监管逐渐规范、完善，银行改革开放在逐渐加快。与过去协议相比，新巴塞尔协议的内容更为广泛，更加全面而实际的反映了国际银行业发展的需求与进步。巴塞尔协议已经对国际银行业的发展起到规范、监督与强化的推进作用，而新协议的即将实施与推广，将会从更深层次与更广范围，进一步推进与促进国际银行业的发展与创新。
首先在于巴塞尔新协议的国际化完整性。从1988年巴塞尔协议到至今的巴塞尔新协议，国际化的更新举措使得国际银行业的发展更具有一套完整化、国际性的资本充足率标准；而随着实践和实际运用的摸索与经验，为防范和化解银行业的风险，维护银行体系的稳定作用，尤其是面对全球经济金融形式、趋势乃至格局的变化，原协议的滞后性以及一些缺陷，不仅直接制约了一些国家区域银行业的发展，并且也不利于国际银行业的改革创新发展，对各国金融监管的有效性有所影响。经过努力探索、协商与调查，巴塞尔委员会于1998年开始着手制定新协议，广泛关注各国银行金融发展的实际需要，先后在1999年6月和2001年1月，两次发布新的征求意见稿，不仅得到各国监管当局和银行界的积极评价与反馈，也得到学术界努力调研的予以配合讨论，以及高度评价，在综合各方意见，经过长时间的讨论论证之后，巴塞尔委员会最终在2002年底颁布了新协议的正式稿，并预定于2005年在10国集团内部正式开始实施。这不仅表现了国际银行监管与规范发展的全面、积极以及妥善有效，而且也预示新协议国际化的广泛性，促进新协议的完整、真实、有效，时间周期、全面程度以及国际广泛，都使新协议更加完整、科学与合理。
其次在于巴塞尔新协议务实化的实际性。巴塞尔委员会经过多年国际银行的实践检验，已经意识到，仅通过最低资本金规定无法保障与实现金融体系的安全与稳健；因此，在过去协议的基础上提出新协议资本金的新规定与设想，其不仅延续了原有资本充足率的标准，使国际银行监管连续性有体现，并且对相配套的银行风险资产评估有新的规定；而且新协议除了补充完善了表内业务原有的信用风险、市场风险资本外，还增加了操作风险资本要求，建议银行以20％的资金来防范操作风险，进而使得银行的资本充足率或风险管理更加实际有效。同时还特别强化了资本充足率的监督机制、市场透明度和市场纪律的要求，不仅使银行监管当局的监管更加有依据，而且还使市场参与者能够有效估计银行风险管理状况和清偿能力，使银行监管更加务实而实际。新协议对银行风险的评估更精确、更全面，以最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律构成新协议的主旨。
再次在于巴塞尔新协议的标准化操作性。新协议的最大更新在于提出了一整套内部框架，其中包括银行对信用风险的内部测量、银行对内部评级的每一等级违约概率；新协议所考虑的资本要求，不仅取决于某一种资产的单一风险的特性，而且还考虑了各种资产风险的相互关系，并指定出了处理传统证券化下的具体风险的标准；新协议还对银行其它风险的资本要求，主要集中在对操作风险的控制，并提出信用风险的内部评级法的初级法和高级法；新协议在四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容，其中包括适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率，从而使监管当局可以及早干预防范银行风险的发生并采取迅速补救措施。国际银行业的风险防范规范化、科学化、统一化、标准化，将更有利于国际银行业的改革、创新与发展。
巴塞尔新协议对开放接轨中我国银行业的警示
巴塞尔新协议对于我国银行业的发展既是契机，也是挑战；尤其是面对我国加入WTO之后，银行业改革开放的逐渐加快与加速，新协议为我国商业银行学习借鉴，不断补充完善经营管理理念、方式和技术，无疑是提供一次良好的学习机会；但是我们更应该清醒地看到，我国银行业面临的挑战与压力。因为新协议框架的设计主要是以市场经济体制下西方发达国家银行的管理模式、管理方法以及管理技术为标准的，而对于发展中国家，特别是我国市场经济的发达程度、银行业的管理水平、资金管理的效率以及银行发展的软件和硬件，不仅与西方发达国家具有明显的差异，更难以在短期内达到巴塞尔新协议的标准。
其一是新协议的宗旨是通过指定风险敏感度高的资本框架，推进银行业的安全和稳健，核心是强化风险和管理的理念。而我国银行业，尤其是国有商业银行一直是在政府政策色彩保护下的资产规模效益，对资产效率的发挥、资产的运用、资产的质量都不同程度的存在着各种问题，在经营管理中过多的关注市场占有率，忽视资产质量的要求。其二是新协议继续强调信用风险和市场风险，同时强化操作风险管理，增强了风险的敏感度。因此对我国商业银行而言，由于制度、机制以及效率的不匹配及不协调使得市场效率受到制约、约束，这不仅加大我国商业银行监管的难度与合理性和规范性，更使得我国商业银行资本不足的问题愈加明显和突出，进一步拉大了国内商业银行与国际商业银行的差距，在WTO逐渐开放的竞争过程中处于更加不利的地位。当前我国商业银行急待解决的问题，就是提高资产质量、拓展资本补充渠道。其三是新协议针对信用风险提出了一整套循序渐进的方法，采用信用模型法计量监管资本，这些方法不仅反映了银行业信用风险的最新进展、技术支持以及评级数据要求，具有相当大的前瞻性。
巴塞尔新协议对变化调整中的国际银行业的前景预期
当前国际与国别经济环境的困境，投资与信贷的收缩趋势，将不利于银行资产与信贷结构的调整；不良贷款状况的严重性直接影响银行根基三信――信誉、信用、信贷，进而加大银行风险与改革阻力；银行规避风险与防范危机，对经济持续稳定增长意义十分深远，全球银行业在不景气中进行改革任务紧迫而艰巨。当前国际银行业面对动荡且风险上升的经济金融形势，主要风险表现为国际金融矛盾危机凸显，因此加强银行监管迫在眉睫，各国金融当局应继续努力加强金融监管稳定银行体系。跨国资本流动，特别是金融衍生工具炒作会加大国别区域金融稳定的不平衡性，引致发达国家银行体系资金流动的大规模游移，经济衰退和危机国家区域资金的大规模撤离，都将影响全球或区域银行体系的不稳定；经济结构性调整所要求与相应的银行结构调整，及不良贷款处理的艰巨和敏感都可能形成新的导火索，引起包括银行业在内的金融动荡和危机。全球银行业作为整体不可能倒闭，但困境是现实紧迫问题。而银行体系的过度动荡，则可能导致一个国家陷入“破产”的境地，这就是为什么国际货币基金组织提出研究对“破产”国家救助的新课题。金融监管中的问题直接导致了国际金融管理的僵化。尤其是在国际金融市场剧烈动荡时期，发达国家与发展中国家、发展中国家与新兴市场国家之间的货币兑换和国际收支的调节存在较大的差异，有些已经不能适应国际资本变化的需要，加强金融监管与国际收支平衡成为紧迫的课题。
在全球经济不景气中，银行业的处境愈加艰难，但改革、创新与发展始终是银行业的主要目标与方向，并伴随巴塞尔新协议的逐渐实施，国际银行业的发展前景既有希望，也有挑战，并是经济相对稳定或拉动经济复苏重要的因素。展望未来，国际银行的超级规模将不断扩大，银行业进一步倾向于混业交叉发展，商业银行、证券公司、保险公司以及各类金融机构的购并和竞争，必然导致更多的超级强大的银行和金融机构出现，国际大银行规模效益将由数量型向质量型转化，产生新的飞跃和巨变。而国际银行业的资产质量和创新水平将不断强化，银行业在资产规模扩大基础上，将不断推进资产种类的多样化，金融产品和服务的创新化。全球银行业的竞争将进一步促进产品、客户、网络的联动发展和效益整合，资本资产质量将进一步提升和优化。而国际银行业的重要突破在于高新技术应用和经营效益不断增强，银行业生存和发展的主要推动力在有效降低经营成本。国际大银行总资产近年来平均以1―2万亿美元的速度增加，加快交易速度，提升经营效益是全球各家银行的不懈追求。高科技和信息技术的应用，支持这些发展趋势的实现，将有利于银行规模效益的进一步强化，支持与保障混业经营的趋势，核心业务和专业非核心业务的分拆与专业化的同时发展，但区域与国别的差异短期将难以消除，机构的购并重组和业务整合分拆将会推进经营水平的进一步提高。
巴塞尔新协议的即将实施将会极大推进国际银行业的发展，尤其是对于世界经济的稳定，将进一步得到强化。随着经济全球化以及新经济观念、理念与形式的变化发展，金融资产信心扩张的加快，将使国际银行业的经营理念、经营方式、经营程序、经营环境等发生深刻的变化，巴塞尔所产生银行业质的变化与飞跃，将使世界经济复苏、稳定，呈现新的机遇。
1997年，国际清算银行在瑞士巴塞尔召开了包括美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比利时、加拿大和瑞典（“十国集团”）以及卢森堡和瑞士在内的12个国家中央银行行长会议，通过1988年颁布的《统一资本计量与资本标准的国际协议》，该协议简称为《巴塞尔协议》。《巴塞尔协议》一个最具体的指标要求是银行的资本充足率要求达到8%，该协议是针对当时世界的债务危机制定的。
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