部门银行向流程银行转型中的核心竞争力研究：基于风险管理的视角

来源:用户上传      作者: 张青庚　费洁春

　　摘要：本文分析了银行的核心竞争力与经营效率、风险管理能力的内在联系，基于风险管理的视角对核心竞争力进行了分析，剖析了我国商业银行风险管理存在的问题。本文从观念与文化、机制与体系、技术与工具、人才培养与全员培训四个方面提出了商业银行培育风险管理能力的建议。
　　关键词：部门银行；流程银行；核心竞争力；风险管理
　　文章编号：1003－4625(2008)05－0018－06　中图分类号：F830.2　文献标识码：A
　　
　　一、银行的核心竞争力与经营效率、风险管理能力的内在联系
　　
　　(一)经营效率是核心竞争力的综合反应
　　我们认为，银行经营效率是银行对其资源的有效配置，是银行的市场竞争能力、客户服务能力、投入产出能力、自主创新能力和可持续发展能力的综合反应。商业银行经营效率的高低也直接反映了其核心竞争力的强弱。从这个角度看，银行的核心竞争能力直接体现在商业银行的经营效率中。
　　(二)效率更优的流程银行体系对风险管理要求更高
　　在银行的经营过程中，普遍存在的问题是重规模重速度，部门交叉、制度模糊等特征比较明显，经营效率不高。如果能够进行流程管理、按产品核算，形成前台营销、中台支持、后台保障的运作机制，对控制风险和提高营销效率将有很大的促进作用。中国银监会银行监管一部张显球指出，流程银行的核心是“商业银行根据客户类别，将全行业务分设成一系列能快速反应和满足客户需求的业务流程，并将经营决策点直接定位于业务流程执行的地方。”
　　从客户角度看，客户不会去关心银行内部的业务处理涉及多少个部门，客户最关心服务流程需要多少时间，各环节的业务手续费合计是多少，越便利越实惠越好。
　　实施流程银行业务模式的银行将体现“服务更专业高效，流程控制更好”的竞争优势，提高银行的经营效率。所以选择流程之路已经无须争辩。而另一方面，在流程银行体系下，部门之间在客户服务、产品创新和风险防范方面，必然存在流程不断优化整合的要求，特别是风险管理更加复杂化、综合化，则对银行的风险管理提出更高的要求。
　　如果没有良好的风险防范意识和良好的风险管理水平，银行的经营和赢利能力必然大打折扣影响到银行的生存与发展。风险管理与银行的经营效率及利润目标是矛盾的统一。
　　银行在提高其核心业务市场竞争力、核心客户综合服务力、核心技术自主创新力等方面，都离不开业务风险管理、客户风险管理及技术风险管理的能力提升。
　　因此，把握核心竞争力，重要方面是把握风险管理能力，强大的风险管理能力直接推动银行的经营与发展。
　　(三)风险管理能力是核心竞争力基本要素
　　国外学者默顿和博迪曾经提出金融体系的功能观，指出金融体系的基本功能之一是管理风险，阐述了金融中介存在的理论根源，并揭示出金融中介的发展在于适应经济发展，进行金融创新，供给满足市场需求的风险产品，促进金融市场资本配置效率的进一步提高。
　　金融中介通过发现市场中存在的风险，利用专业技术进行风险吸收、风险转移以满足市场需求。风险管理已成为银行和其他金融中介的主要业务。金融中介的核心价值体现在其对风险的管理能力。银行作为金融中介，是经营和管理风险的企业。风险控制能力是核心能力的保障，不能控制风险，无所谓核心竞争力。风险管理是银行监管的中心内容。银行竞争产生复杂技术，并导致各种客户管理的风险。《新巴塞尔协议》中所提出资本监管的“三大支柱”(资本充足率、外部监管和市场约束)，目的就是为了更准确反映银行实际承受的风险水平，以强化资本约束、增强风险敏感性、风险管理全面性。
　　
　　二、基于风险管理能力的核心竞争力分析
　　
　　(一)银行风险管理的演变
　　银行的风险管理是银行经营管理的核心内容。银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。
　　全面风险管理包括全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等多个层次的内容。
　　在部门银行向流程银行转型过程中，各种风险因素需要通盘考虑，纳入统一的风险管理范围。风险管理不再局限于某种业务、某个部门，而是贯穿于业务发展的各个环节。因此对于流程银行来说，全面风险管理是适应其业务经营与发展的风险管理理念与方式。
　　(二)流程银行管理风险的特殊性
　　1　银行风险管理的非标准化
　　银行业务非标准化的业务，风险状态也是非标准化的，个体差异显著。银行还有大量标准化业务，但客户对象却不是标准化的，各种客户类型都有。因此，无论是银行标准化业务还是非标准化业务，业务办理都会随客户不同而有不同的风险特征。如果说部门银行体系下业务标准化程度较高的话，那么在流程银行体系下，业务的非标准化因素更加明显。由此，风险特征也更多呈现非标准化。
　　2　银行风险管理的内部化
　　风险内部化，是指在管理风险的过程中，商业银行将所管理的金融风险直接转换成自身所承担的风险，然后再以各种具体手段去管理这些风险。银行风险的内部化有利于企业获得稳定的融资。对于一国的经济发展而言，允许企业获得更多稳定的融资，会促进金融结构模式效率的提高，也会降低宏观经济不稳定性。银行风险管理的内部化特点至少表现在三个方面，见表1。
　　第一，银行把资金融通的信用风险内部化为银行自身的风险。银行吸收存款，将资金放贷给借款人，但银行并不能因为借款人违约，而拒绝偿付存款人的本息。这样，资金融通中的信用风险内部化了。
　　第二，银行还把资金融通过程中的流动性风险内部化为银行自身的流动性风险。即银行满足存款人随时提取存款、获得流动性的需求，但无法随意提前收回借款人未到期贷款。
　　第三，资金融通过程中的市场风险也内部化为银行自身的风险。即银行必须按照规定的利率向存款人支付利息，只能按规定的利率向贷款人收取利息，利率和汇率的波动所引起的银行资产或负债市场价值的变化，由银行自己来承担。
　　3　银行风险管理的预期化
　　银行业务的定价中，往往已经考虑到风险价格。比如，贷款定价中包含了资金价格和风险溢价。预期高风险的业务，必然是较高的业务价格。
　　在业务核算时，银行也通过提取风险准备金、贷款拨备等方式进行缓解和消化存在的业务风险，体现出银行对风险管理的预期化。
　　4　风险管理的两面性
　　银行面临风险既是挑战也是机遇。风险可能带来损失，也可能有更高的收益。银行的任务不是规避风险，而是有效管理风险。通过管理，控制损失，增加收益。
　　5　风险管理的多重相关性
　　与一般消费品的经营相似的地方是，银行也面临服务与产品质量风险与销售经营不畅的风险。但

不同的是，银行的经营风险还直接受服务对象、经济环境、内部操作、外部政策的影响。银行风险管理的多重相关性就非常显著，因此也特别复杂。
　　
　　
　　
　　
　　(三)风险管理能力与其他竞争力的互动关系
　　风险管理能力是商业银行的核心竞争力，也是其他竞争能力得以充分发挥作用的基石，对核心业务市场竞争力、核心客户综合服务力、核心技术自主创新力起到支持保障的作用(见图3)。
　　核心业务市场竞争力必须要有风险管理能力为支撑。风险管理能力强，识别风险、分析风险的能力强，风险防范措施有力，业务的发展才能有序、可持续，才敢于放手发展，核心业务的拓展才有成效。我们看到，渣打银行在中小企业信贷市场大力推进无担保贷款，而中资银行对中小企业的贷款一般都要求担保。渣打银行在中小企业信贷市场的竞争力必然依赖其对中小企业信贷业务的风险管理能力。中资银行在风险管理能力提高之前，显然不敢大力拓展对中小企业的无担保信贷业务。
　　核心客户综合服务力也必须要有风险管理能力为支撑。在风险管理能力较弱的状态下，银行为控制风险必然要求对客户的约束多，对客户的需求在提供服务时增加很多前提条件和限制条件。如果要提高对客户的综合服务力，对客户的约束进一步减少、对客户的支持力度增大，那么对银行风险管理的要求就更高。没有强大的风险管理能力作为支撑，银行就会过于谨慎，业务拓展不力，客户群体萎缩，市场地位下降。有风险管理能力作为支撑，银行才能够平衡客户需求与风险承受的矛盾。
　　核心技术自主创新力也离不开风险管理能力的技术支持。创新的结果不能导致风险失控。风险管理能力强，创新的空间就大。风险管理能力弱，创新的空间就小。《巴塞尔新资本协议》明确指出，对于新产品、新业务，银行应确保这些产品、业务在引进来之前就为其制定出适当的风险管理程序和控制方法。没有控制创新技术运用的风险管理能力，就难以把技术创新转化为业务实践，仅仅是“实验室创新”显然难以产生实际的核心竞争优势。
　　从某种程度上说，风险管理能力是商业银行核心竞争力的基本要素，也是其他竞争能力得以充分发挥作用的基石。未来银行业的竞争，将集中在风险管理能力上展开。风险管理能力成为构成银行核心竞争力的核心元素。银行在业务竞争过程中，应该在内部把风险管理能力作为基础性的能力培养来着力发展。
　　
　　三、我国商业银行风险管理存在的问题
　　
　　我国商业银行在改革、开放和发展的过程中，不断借鉴国际先进银行经验，风险管理能力不断提升。但是与先进的国际活跃银行相比，我国商业银行在风险管理的企业文化、风险管理的技术与方法、风险管理体系和管理人才等方面还存在很多问题。
　　(一)尚未形成良好的风险管理的企业文化
　　商业银行以创造利润为重要目标，难以避免出现强调业务发展，忽视风险管理的问题。特别是在基层业务，更容易偏重市场开拓，轻规章制度建设，缺乏全面风险管理意识。风险管理文化决定商业银行经营管理过程的风险管理观念和行为方式。风险管理文化落后，使一些商业银行的经营机构在风险管理上屡屡失败。
　　由于历史和体制的原因，我国商业银行风险管理起步较晚，风险管理意识薄弱，不能适应业务快速发展以及风险管理多变、复杂的需要。对于风险管理在业务拓展、经营管理过程中的作用认识不全面，风险管理从一开始就定位于风险控制部门，难以贯穿于全行的业务经营与管理体系中，致使风险管理还跟不上业务的快速发展。
　　(二)风险管理体系不健全，风险管理基础薄弱
　　首先是风险管理体制体系还在探索，有待完善。完善的、垂直的风险管理体制还没有完全形成，还没有形成横到边、竖到底的全面和全方位的风险管理架构。
　　其次是商业银行风险管理体制不健全、不独立。受外界干扰较多，独立性原则在工作中体现不够。反应式、应付式活动多，主动性、预见性活动较少，
　　再次是未建立持续监控和改进的内控机制。内部控制和管理效率未能和谐统一。
　　(三)风险管理方法还比较落后，计量技术与信息技术的运用严重滞后
　　与国际先进银行比较，我国商业银行在风险管理方法与技术运用方面还是比较落后的(见表2)。
　　由于量化分析手段欠缺以及数据支持的缺乏，我国商业银行只能注重定性分析，主观性较强，常常运用经验判断。如在信用风险控制中可以在贷款投向的合规性、贷款运行的安全性等方面深入分析，但在风险识别、度量、监测等方面的客观性、科学性就不够突出。
　　与国际先进银行大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法相比，国有商业银行风险管理方法比较落后。
　　商业银行在风险管理信息系统建设和信息技术运用上严重滞后。基本的技术开发非常落后，基本技术转化为应用工具的环节更加落后。在建立相应的资产组合管理模型和各种风险管理模型方面与国际水平相比还有很大差距。数据库的建立还处于初级阶段，一些中小银行甚至还未建立。数据缺乏，风险管理信息失真，直接影响了风险管理的决策科学性，也为风险管理方法的量化增加了难度。
　　(四)风险管理人员的素质还难以适应现代银行风险管理的要求
　　银行不乏业务经营与管理的人才，但比较缺乏精通风险管理理论和风险计量技术专业人才。风险管理人员一般是从业务经营岗位转岗过来的，缺乏系统的与现代风险管理技能相匹配的专业培训和素质与技能训练，一般靠经验与内部管理办法执行风险管理程序。对于风险管理的复杂性和科学性难以驾驭。
　　
　　四、我国商业银行培育风险管理能力的建议
　　
　　(一)观念与文化
　　文化是一个企业的灵魂，是构成企业核心竞争力的重要内容之一。企业文化与公司治理、市场定位与发展战略、资源配置、产品和服务等都是影响核心竞争力的重要因素。通过持续的企业文化建设达到由外在制度约束到内在自我约束，有利于建立风险管理长效机制。企业文化使员工利用意识形态约束自我，使个体决策简单化，降低运行的决策费用，是风险与冲突的平和机制。
　　要建立风险管理文化。风险管理文化是集现代银行经营思想、风险管理理念、管理行为、风险道德标准与风险管理环境等要素于一体的文化力。正确处理好管理与发展、质量与速度、长远利益与短期利益、股东客户和员工、制度建设与文化建设等关系。在商业银行内部营造良好的风险管理文化氛围。要把风险控制作为一种文化、一种灵魂注入金融工作中。风险文化要渗透到从事各项业务的银行员工头脑深处。每个人、每个岗位、每个部门面对的都是风险与处理风险，要把风险意识从上到下贯穿于每位员工的思想中，形成理念、自觉行动和准则，使之成为工作的支撑点。
　　(二)机制与体系
　　1　进一步完善风险控制机制
　　风险控制机制，包括公司治理、内部控制、风险管理与合规功能。完善的公司治理结构是商业银行

强化经营创新、规范经营、防范风险的制度条件。一方面，完善的公司治理结构是商业银行进一步更新经营理念、转换经营模式、强化经营创新的制度动力；另一方面，综合化经营的进一步开展需要商业银行在公司治理层面完善风险防范的安排。
　　要确定风险管理发展战略。清晰定义银行的风险偏好，以计量、定价、控制和管理各种风险，使风险收益和风险补偿相对称。除了董事会要加强风险监督外，还要通过内部控制与合规管理，防范银行风险，完善风险控制机制。
　　2　强化风险管理组织体系
　　在流程银行体系下，必然更加强调全面风险管理(Enterprise-Wide Risk management or EnterpriseRisk management)。COSO委员会在2001年就制定了“全面风险管理框架”。从银行全面风险管理的把握上，主要是关注全面业务和站在全行整体的角度管理风险。全面风险管理的战略制定与框架设计要和业务发展战略相适应。各银行发展战略不同，风险管理的战略制定与框架设计也应不同。商业银行根据自身风险偏好，确定全面风险管理的战略，即建立与业务发展协调的风险管理战略，建立受资本约束的风险管理战略，建立有效覆盖损失的风险管理战略。同时，明确全面风险管理框架的组织结构设计。
　　
　　
　　我们必须认识到，组织体系是非常重要的，组织结构竞争力也是银行竞争力的构成要素之一。按照核心竞争力的结构性解释，银行的核心竞争力结构分为三个圈，即(1)人才和组织结构竞争力；(2)资本、风险和技术结构竞争力；(3)业务结构竞争力。
　　我国商业银行可以在借鉴矩阵式架构的基础上，加强决策管理层对操作层的管理和监督。下级行的风险管理部门对本级行领导负责，同时向上级行风险管理部门报告风险信息，并接受其业务指导、检查和监督。
　　同时，在组织体系中注意全面管理与集中统一相结合的原则。即在全面管理的框架基础上，仍然要强化风险管理专业部门对风险管理政策、制度、程序的集中统一管理职能。各业务流程中，加强对各类风险的统一管理职能。全面管理要求在各业务经营管理部门内设置风险管理专职或兼职岗位，负责对本部门经营管理中所涉及的各类风险进行日常监测、评估和管理，并向风险管理决策部门报告。
　　3　结合实际情况，实施多维度风险管理，逐步完善风险管理制度
　　在实施全面风险管理的过程中，一些业务流程的风险管理还难以实现“全面”，因此，作为一种过渡，可以实施“多维度风险管理”。其基本原理是确定银行的效用函数后，将多目标决策工具引入效用函数最优化决策过程中，实现成本最小的风险管理。
　　为了实现多维度风险管理，要考虑风险的多维度因素(见表3)。
　　不同的风险类型还要区分不同的管理强度和资源投入，并进行量化后，进行效用函数最优化决策。
　　还要建立支持多维度风险管理程序的数据库，包括有关客户的数据，如客户的信用等级、风险偏好、产品构成、内部组织框架、财务状况等。该数据库也为全面风险管理作准备。多维度风险管理制度的基础架构要把信息技术、定量模型和复杂的金融业务操作和流程有机地结合在一起，考虑各种可以量化的因素。
　　4　完善考核机制
　　如果考核不科学，或者实施有偏差，肯定会出现风险。对于商业银行而言，过分注重规模，注重账面利润的绝对量，都会带来风险的隐患。一般来说，风险调整的资本收益率指标，相对是比较科学的，既能鼓励创造利润，又能注意到经济资本的约束，并考虑到承担风险的因素。
　　(三)技术与工具
　　提升和培育我国商业银行的风险管理能力，还须有以多种技术手段为支撑的现代风险管理技术。应用RAROC技术，主动引导和调节银行业务结构、产品结构；强化对操作风险的量化管理；应用组合管理技术，从传统的单笔、分散风险控制，过渡到现代的组合、统一管理。
　　1　把握风险管理的发展趋势，提高风险计量水平和风险管理的技术
　　这是当前建立健全我国银行业风险管理制度的重要环节。虽然风险评级已经有上百年的历史，但是风险计量则是近二三十年以来才逐渐发展起来的。
　　随着金融理论、统计理论和信息技术的发展，银行风险计量技术水平不断提高，风险计量技术的应用范围也越来越广。从市场风险计量到信用风险计量，乃至操作风险计量，从早期的零售业务信用评分到公司客户违约率的测算，风险计量已经成为大型先进商业银行风险管理的核心。新协议内部评级法的思想正是来自于这些风险管理技术。新协议三大支柱的核心是鼓励更多的银行投资和改善风险管理系统，利用先进的风险管理技术客观化、系统化地进行风险管理。
　　2　尝试建立一整套完善的风险管理系统
　　例如，建立风险甄别系统用于分析风险来源及成因，区分风险类别及危害性程度；建立风险预警系统来传递风险信息并建立风险资料库；建立风险决策系统，制定风险指标以及避险策略、转移途径等。
　　客户关系管理系统，很重要的就是能够跟踪相关客户的风险度，并对每一个客户的业务组合进行收益计算，为各业务线进行营销提供科学的依据。
　　风险评级系统，力求准确地提供客户与业务的信用等级，为各业务线计算风险的价格提供科学的依据。对产品的定价要考虑风险因素，风险因素的来源要靠一个科学的评级体系。内部转移定价系统及运营成本分摊系统，可有效规避不计成本的盲目扩张和风险管理的不经济。
　　3　发展资产组合管理技术
　　我国的银行迫切要补充建立资产组合风险评估、操作风险数据库。资产组合管理在国外有比较成熟的分析技术。风险管理的技术手段之一是配比好银行的资产组合，平抑风险波动程度，控制经营结果与预期的偏离程度。资产组合的导向表示了银行用市场风险和交易对方承担风险来替代银行自身承受的信用风险。
　　资产组合的层面有总行层面的、分行层面的、基层行层面的。总行层面是全国范围的全面资产组合，分行层面是区域性的较全面资产组合，基层行层面是区域性的不全面资产组合。
　　4　发展风险转移技术
　　国外研究比较深入的是信用风险转移(CreditRisk Transfer,CRT)，即利用金融工具把信用风险转移到其他银行或机构，降低信用风险的集中度。但也要稳步推进，因为风险转移技术的发展有可能增强银行承担风险的动机导致银行系统风险水平上升。目前国内金融市场还不够发达，风险转移的途径非常有限。但这不影响我们引进、分析、研究各类风险转移技术的热情。
　　
　　
　　(四)人才培养与全员培训
　　现代商业银行还需要大量的风险管理专业人才。我国的一些大型银行已经在全行范围内实施高级风险管理专业人才培训计划，每年选拔优秀人才进行FRM(风险管理师)资格考试的培训，提高持证人员在风险管理岗位的比例，实现专业人员素质的飞跃。但同时，全面风险管理在两个方面对人才提出新的要求。一方面是风险管理专业人员要掌握除风险管理基本技能以外的多种业务与产品的全面知识与管理技能，另一方面是业务经营人员要掌握基本的风险管理知识与技能。
　　增强风险掌控力是培育现代商业银行核心竞争力的重要内容。识别、评估和配置风险，获取风险收益是商业银行重要的职能。商业银行的经营面临不断更新的风险环境，因此经营风险也必然具有动态特质。能否实施有效的风险防范和控制是衡量各家银行核心竞争力强弱的重要标尺。银行的风险控制能力越来越被视为其核心竞争力的一个重要组成部分。我们相信，拥有完善的风险管理的银行，能够在变化无常的金融环境中更好地为客户服务，并在与同业的竞争中赢得战略性优势地位。
　　
　　责任编辑　李　琳

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