商业银行操作风险的６σ管理方法
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作者: 王 惠
[摘要] 操作风险是现代商业银行面临的主要风险之一，操作风险同质量管理水平密切相关。6σ管理是现代质量管理的最新成就，对于有效管理操作风险具有重要的意义。本文简要介绍了6σ管理方法，并给出了商业银行操作风险6σ管理的建议。
[关键词] 操作风险 6σ 质量管理
随着金融业市场竞争日趋激烈，银行产品创新不断，业务流程进一步复杂化，经营管理的信息化程度不断提高，风险管理模型日趋复杂，在这些诸多因素的共同作用下，上世纪90年代以来，世界范围内发生了一系列影响深远的重大银行失败案件，这些案件大都可以归结为操作风险问题。这引起了人们对操作风险问题的广泛关注。2004年发布的新巴塞尔资本协议，将操作风险正式纳入资本监管范围，将其列为于市场风险和信用风险并列的三大风险，并提出了明确的监管资本要求。
至今，对操作风险的定义以及管理、计量还没有统一的认识。操作风险可以理解为同银行内部运营相关的风险；除信用、市场风险以外的其他风险；难于量化的风险等等。这些理解侧重于定性界定，较为粗放，主要用于理论探讨。一些金融组织着眼于管理实践给出了一些比较细致的定义，其中巴塞尔银行监管委员会采用的英国银行家协会的操作风险定义影响最为广泛。巴塞尔新资本协议将操作风险定义为“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”这一定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。操作风险情况复杂、同银行业务活动密切相关、具有人因性和动态变化等特点，因而要求有不同于市场、信用风险等金融风险的管理方法。巴塞尔薪资本协议给出了操作风险管理的一些原则和几种推荐使用的监管资本计量方法，但适合操作风险特点的管理与计量方法还在探讨之中。
尽管操作风险作为单独的一个风险范畴得到广泛关注是近些年的事，但操作风险并不是一种新的风险，它同银行产生的历史一样悠久，伴随着银行经营活动的始终。它也并非银行独有，任何企业只要有经营活动就会有操作风险。操作风险从另一个角度来看实际上是工作(管理)质量的问题。工作(管理)质量好和意味着操作风险低，反之亦然。近些年来，制造业质量管理技术方面取得了长足的进展，6σ管理法代表了当今质量管理的最高成就。用6σ方法管理操作风险可以克服现有管理方法的不足，灵活地适应银行具体经营特点，能够与银行业务整合及流程再造有机结合，是管理操作风险的有效方法。
二、6σ管理法简介
6σ的发源地是摩托罗拉公司。1987年，为应对日本公司的竞争，摩托罗拉公司推出了一种新的质量管理方法，即6σ方法。实施6σ方法仅两年，摩托罗拉公司销售额增长了5倍，利润每年增加20%，带来的节约额累计达140亿美元，股票价格每年上涨21.3%。公司也因此获得了马可姆・波里奇国家质量奖。摩托罗拉公司的管理实践的成功产生了广泛的影响。其中值得一提的是通用电气公司(GE)的6σ管理实践，在CEO杰克・韦尔奇的领导下，GE把6σ这一高度有效的质量管理战略变成管理哲学和实践，形成了一种企业文化。GE实施6σ取得了巨大的成功，从1981年到2000年，GE的股票市值达到了4500亿美元，增长了30多倍，公司排名从世界第十位上升到了第二位。目前，几乎所有的财富500强的制造企业都实施了6σ管理战略。越来越多的服务业企业也开始实施6σ管理，如花旗银行、JP摩根、美国运通、英特尔、微软等。6σ已逐渐从一种质量管理方法演变为追求管理卓越性的最为重要的战略举措。
希腊字母σ在统计中表示标准差，在质量管理中用来评估产品或生产过程特性波动性的大小。6σ质量水平表示在生产或服务过程中，百万次中出现缺陷的机会仅不到3.4个缺陷，即达到99.9997%的合格率。
可见，6σ质量水平是一种近乎完美的状态，它代表着对质量精益求精的思想理念。现代6σ管理方法已不再是统计学上的概念，而是一种由沟通、培训、领导艺术、团队合作、度量和以客户为中心等价值观驱动的变革方法，旨在全面提升质量水平、企业竞争力和变革企业文化。
6σ管理的含义包括:
以顾客为关注中心;
基于数据和事实驱动的管理方法;
聚焦于流程改进;
有预见的积极管理;
无边界合作;
追求完美，容忍失误。
三、操作风险6σ管理建议
6σ管理法起源于制造业质量控制，在制造业已取得了非常显著的成绩，但应用于金融服务企业的时间还不长。国外一些大型金融企业也着手开展6σ管理。在我国，6σ管理在金融企业中尚未获得推广，针对商业银行操作风险的6σ管理更是空白领域。要有效地管理和控制商业银行操作风险，必须结合商业银行经营特点，开展全面的6σ管理。
1.银行董事会、高级管理层必须高度重视、积极推动。操作风险涉及到银行业务运营的各个环节和方面，要有效管理操作风险，首先必须营造一种贯彻全行的风险文化。6σ管理是一种管理方法，更是一种企业文化。它要求适应需要，不断转变工作方式；要求高级管理层对6σ管理的实施高度负责，并将这种精神渗透到整个企业之中；要求高级管理人员挑战对旧的传统行为持容忍态度；要求高级管理人员与关键人员一起参与到执行6σ管理的活动中来。
2.积极推动ISO9000质量认证，提升全面质量管理水平。要通过提升工作质量，来降低操作风险。
3.以市场需求为导向，以风险调整后的资本回报（RAROC）为标准，创新产品，整合再造业务操作流程，实现操作风险的过程控制。
4.确立操作风险管理组织体系，培育操作风险6σ管理专业人员。要建立起操作风险管理职能部门牵头，各职能部门、业务线全面参与的全员操作风险管理组织体系。
5.根据银行实际，界定本行操作风险含义与范围、操作风险分类标准，在此基础上逐步建立风险管理数据库，提高风险管理的科学性。
6σ管理是基于事实的管理方法，必须根据本行实际情况，细分操作风险种类，积累各种操作风险管理信息，灵活运用各种管理工具，如流程图、控制图、平衡记分卡、内部控制评价、贝叶斯网络等，逐步提高风险管理的科学性。
参考文献:
[1]潘建国王惠:我国商业银行操作风险度量模型的选择[J].金融论坛,2006（4）43～48
[2]马林:六西格玛管理[M].中国人民大学出版社,2004
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