浅谈行为经济学

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　　摘要：行为经济学提供了经济学发展的一种新思路。这种新经济学和传统经济学在以下三个方面的区别：首先，在对人的行为的假设方面，传统经济学认为人是理性的，而新的经济学认为人是有限理性的。其次，在理论模式上，传统经济学是规范性的，而新的经济学是描述性的。最后，从研究目的来讲，传统的经济学主要研究如何增加人们的财富，一个新的研究方向是研究如何从根本上增加人的幸福感。
　　关键词：行为经济学；传统经济学
　　中图分类号：F01文献标识码：A 文章编号：1009-0118（2011）-12-0-02
　　一、行为经济学的起源
　　行为经济学在西方主流经济学中不是新学，只不过，自1950年代至1990年代，它沉寂了几十年。2000-2005期间诺贝尔经济学奖的获奖者，至少有三位被视为“行为经济学家”――阿克劳夫.史密斯、谢林，以及至少有一位被视为是“计量经济学家”的行为经济学家――麦克法顿。狭义而言，行为经济学是心理学与经济分析相结合的产物。广义而言，行为经济学把五类要素引入经济分析框架：（1）“认知不协调”；（2）“身份――社会地位”；（3）“人格――情绪定势”；（4）“个性――偏好演化”；（5）“情境理性与局部知识”。长期以来，正统经济学一直以“理性人”为理论基础，通过一个个精密的数学模型构筑起完美的理论体系。而卡尼曼教授等人的行为经济学研究则从实证出发，从人自身的心理特质、行为特征出发，去揭示影响选择行为的非理性心理因素，其矛头直指正统经济学的逻辑基础――理性人假定。西方主流经济学所基于的理性人假定偏重对个体的共性描述，这不利于对日趋复杂的经济行为进行概括。经济人（Economic Man）是该理论的基石。经济人做出符合逻辑的、理性的、对自己有利的决定，充分考虑利益与成本，追求价值最大化和利润最大化。经济人是个聪明的、分析的、自私的动物，在追求未来目标的时候进行严格的自我管理，不受身体状况和感情的影响。经济人是建立学术理论的非常方便的工具。但是经济人有个致命的缺陷：世界上根本不存在。行为经济学突破了这种主张共性的理论迷思，回归于个体行为的异质性本质，并巧妙地把“同质理性人”容纳为“异质行为人”的极端特例，从而在本质上超越了主流理论的解释能力。由此可认为，行为经济学绝不是区别于主流经济学的分支流派，而是主流经济学的顺承发展，它对异质行为的开创性研究，对当前经济理论的创新与实践具有深刻的触动与启示。人类经济活动的日益丰富与多样化，使得新古典理论不断与现实经济世界产生矛盾与冲突，许多经济现象仅通过对理性人模型的量变扩张已无法解释，这在客观上要求经济学家必须对理论实施质变突破以适应现实。在这样的背景下，经济学家开始反思理性人作为研究前提的合理性，其中一个关注焦点就是理性人假定与心理学因素之间的关系，这为行为经济学的产生提供了契机。早在20世纪50年代就有人开始研究行为经济学，但早期的研究比较零散。直到20世纪70年代，才由卡尼曼与特沃斯基（Tversky）对这一领域进行了广泛而系统的研究。行为经济学利用试验心理学方法研究人类的经济行为,从而获得规律性认识的学科。其基本特点是不满足于一些缺乏试验依据的假设或“拍脑袋”假设,力图把经济学前提建立在可靠的试验方法的基础上。它不满足于传统经济学主要研究人类经济行为的共性的倾向,主张也研究人类经济行为的个性。它是心理学、经济学和试验方法三者的结合。
　　二、行为经济学的主要理论
　　（一）直观推断法
　　现实生活中，人们在不确定条件下进行判断或决策，往往会以偏概全、以小见大，但是根据理性人的假设则并非如此。概率论中贝叶斯定理的大数法则告诉我们，一个理性推断行为不仅会使用大样本的所有信息，也会利用所有的先验信息。但实际上人们往往只是重视了条件概率（即所直观到现象），而忽视了先验概率。例如，如果你在电视中看到坏人中30％的面貌为丑陋，那么以后你看到这类面孔的人一定会认之为坏人。与典型描述的示范性偏差相关的是，卡尼曼与特韦尔斯基提出了他们称之为“小数法则”的许多例子，即人们通常会根据自己已知的少数例子来做推测。我们都知道，概率论中存在“大数定理”，指的是当分析样本接近于总体时，样本中某事件发生的概率将接近于总体概率。而“小数法则偏差”是指人们将小样本中某事件的概率分布看成是总体分布。卡尼曼与特韦尔斯基在1971年就指出，这实际上也是由于忽略了先验概率而导致的对事件概率的判断失误，其来源是夸大小样本对总体的代表性。与此相应的是对大样本代表性的低估。人们在根据现有信息对不确定事件进行判断时似乎不关心样本的大小，也就是与“样本无关”。
　　（二）前景理论
　　卡尼曼等人开创了利用实验研究个体决策行为的先河，人在不确定条件下的决策，似乎取决于结果与设想的差距而不是结果本身。换言之，人们在决策中，通常会在心里有个参考标准，然后看结果与这个参考标准的差别是多少。像一个人工资涨了100元，他可能觉得没什么；但如果减薪100元，那他肯定要问个明白，且感觉不舒服。常言道：由俭入奢易，由奢入俭难，也是这个道理。为了解释这些现象，卡尼曼和特维斯基发展了“前景理论”，认为它与期望效用理论是互补的。效用理论可用于刻划理性行为，“预期理论”则用于描述实际行为。目前，这一理论已被广泛应用于对金融市场的研究。传统的经济学是一个规范性的经济学，也就是教育人们应该怎样做。而受心理学影响，经济学更应该是描述性的，它主要描述人们事实上是怎样做的。风险理论演变经过了三阶段：从最早的期望值理论（Expected Value Theory），到后来的期望效用理论（Expected Utility Theory），到最新的前景理论（Prospect Theory）。其中前景理论是一个最有力的描述性理论。
　　概括来说，前景理论有以下三个基本原理：（1）大多数人在面临获得的时候是风险规避的；（2）大多数人在面临损失的时候是风险偏爱的；（3）人们对损失比对获得更敏感。比如说有这样一个例子，假定美国正在为预防一种罕见疾病的爆发做准备，预计这种疾病会使600人死亡。现在有两种方案，采用X方案，可以救200人；采用Y方案，有三分之一的可能救600人，三分之二的可能一个也救不了。显然，救人是一种获得，所以人们不愿冒风险，更愿意选择X方案。现在来看另外一种描述，有两种方案，X方案会使400人死亡，而Y方案有1/3的可能性无人死亡，有2/3的可能性600人全部死亡。死亡是一种失去，因此人们更倾向于冒风险，选择方案B。而事实上，两种情况的结果是完全一样的。救活200人等于死亡400人；1/3可能救活600人等于1/3可能一个也没有死亡。可见，不同的表述方式改变的仅仅参照点――是拿死亡，还是救活作参照点，结果就完全不一样了。
　　（三）偏好逆转
　　卡尼曼与特韦尔斯基还提出了偏好逆转的思想。所谓的偏好逆转就是个人的偏好并非如传统理论认为的那样是最优化的选择，而是波动不定的。如他们的实验表明，假设有两种彩票进行选择，彩票A赢得4美元的概率是99％，一无所获的概率为1％。彩票B赢得16美元的概率为33％，一无所获的概率为67％。要在两者之间做出选择时，彩票A当是典型的选择。如果问哪张彩票最值得买，或者说哪张有最高的保留价格或哪张有最高出售价格时，那就是B了。也就是说，所观察到的偏好在A与B之间摇摆，而人们根据不确定的偏好进行决策或判断是非理性。这个现象不仅同预期效用假设不一致，而且同所有的经济偏好理论不一致。由此，卡尼曼与特韦尔斯基的预期理论所指出的人们对不确定事件如何决策的偏好与新古典主义关于偏好的“理性”假定是相去甚远的。此外，在卡尼曼与特韦尔斯基看来，人们在决策时，总是会以自己的视角或参考标准来衡量，以此来决定决策的取舍。比如一个人加薪时他可能不会在乎什么，但如果要他减薪时问题就来了，即人们对财富的变化十分敏感。而且一旦超过某个“参照点”，人们对同样数量的损失和赢利感受是相当不相同。在这个“参照点”附近，一定数量的损失所引起的价值损害（负效用）要大于同样数量的赢利所带来的价值满足。简单地说，就是丢掉10元钱所带来的不愉快感受要比捡到10元钱所带来的愉悦感受强烈得多。卡尼曼认为，在可以计算的大多数情况下，人们对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍。而这种损失厌恶假定是与实验心理学的感觉和判断理论相兼容的。
　　应该说行为经济是应运而生的一门新兴的边缘学科，它把主流经济学世界中的自私利已、理性十足的“经济人”还原成了平时容易犯错误的幼稚人、慷慨大方的男男女女、偏好不一的消费者、疯狂的赌徒、自负的CEO……它的崛起是对主流经济学基本理论前提的挑战，也是对其理论的补充、拓展和完善。

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