基于模糊数学的网上银行风险评价
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作者: 周书伊
摘要:互联网以其强大的影响力改变着它所延伸到的领域与行业,不仅新兴的网上银行异军突起,连传统银行也纷纷进军网上银行业务。网上银行并不是传统商业银行与网络的叠加,它有着自己的特点与优势,也产生了一系列的问题,给银行业带来了深刻的影响。模糊数学是一种适用于网上银行风险因素评价的定量的方法,从客户、银行和网络技术等方面综合分析网上银行的安全风险,从而进行定量计算网上银行存在的风险。
关键词:网上银行;风险评估;模糊数学
中图分类号:F83文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)19-0063-02
一、 引言
随着信息技术的高速发展,银行业形成了依托计算机网络技术和通讯技术的一体化综合业务处理系统,即为网上银行系统。网上银行的蓬勃兴起,既给银行带来新的发展机遇,也使银行面临许多新的风险,使银行管理层和金融监管机构面临新的挑战。分析网上银行的风险防范,无论是从网上支付安全角度,还是从银行自身发展的角度,是必要的,也是必需的。
目前,中国网上银行风险评价研究中,采用的较多的是对诸如网络环境、内部控制和人员素质风险的定性分析。本文利用模糊数学模型重点研究网上银行风险问题,克服了网上银行风险所涉及定性指标难以量化分析的问题。根据对某支行实地调查收集的数据和专家评价,本文建立了网上银行综合风险评估模糊矩阵,并根据调查研究的数据对模糊模型进行深入学习,探究了网上银行综合风险评估由定性分析转化为定量分析的关键方法,对网上银行风险规避和管理具有重要的参考价值。
二、网上银行风险评估模糊数学模型
(一)确定网上银行风险因素集
根据表1,设R代表网上银行所有风险因素集,则
R={R1,R2,R3,R4,R5}={操作风险意识淡薄,组织机构职责不清,内控制度不健全,网银技术支持系统不健全,缺少适合网银技术的稽核审计}
网上银行所有风险因素集的子因素集为:
R1={R11,R12,R13,R14}={操作密码简单,密码不定期修改,相关法律法规不健全,操作不规范}
R2={R21,R22,R23}={重复控制,管理存在盲点,控制标准和方法不一}
R3={R31,R32,R33,R34}={未建立网银操作风险评估系统,数据传输风险制度不完善,操作风险报告制度不完备,网络维护技术不足}
R4={R41,R42,R43,R44,R45}={数据库管理系统,WEB服务器操作系统,WEB服务器应用系统,硬件,通信设备}
R5={R51,R52,R53}={未能实时监控,稽核实效低效率慢,内部稽核人员知识结构不合理}
(二)设定风险指标集及权重
根据金融业通常对风险程度的评价标准,将风险程度分成三个等级:高(v1)、中(v2)、低(v3),则有V={v1,v2,v3}
设Ri中各个子因素rij相对风险等级指标V的权重系数为Ai,它构成一个行矩阵
Ai=(ai1,ai2,…,ain)(1)
在(1)式中,ai1+ai2+…+ain=1,ain是依据Ri中各子因素对风险影响的严重程度而设定的,这样,R中各个因素集Ri相对V的1级权重系数集为Bi,它构成行矩阵
Bi=(b1,b2,b3,b4,b5)(2)
在(2)式中,b1+b2+b3+b4+b5=1,bm是依据R中各因素对风险影响的严重程度而设定的。
(三)确定单因素风险评估矩阵
首先确定单因素ain相对风险指标V的单因素2集模糊评估矩阵Ri为:
R=RR…R=n×3(3)
在(3)式中, rin1+rin2+rin3=1
利用符合运算而求得:βi=Ai・Ri ,其中, βi=(βi1,βi2,…,βil)
然后,确定高层网上银行风险因素集R的模糊风险综合评估矩阵C为:
C=B1xi・ βix3 =(C1,C2,C3)(4)
这里C=(c1,c2,c3)就是总的最终评估结果。按照最大隶属原则[3,4], Ci中数值最大者cjmax所对应的等级 vi,即为银行达到的风险等级。
根据表1的数据,求得C=(0.3,0.4,0.3),显然该分行网上银行风险等级为“中”,应该加强网上银行风险管理。运用模糊综合评估,通过量化指标,可以看出各种风险因素之间的影响(权重) 的大小和风险程度,从而可分析银行的各种风险水平的高低。
三、结论
网上银行是网络及安全等技术、传统银行业务和创新银行业务等的结合体,因此其风险管理和控制是一项极为复杂的系统工程。本文所用模糊综合评估模型可以较好地描述网上银行支付风险程度的不确定性,并且充分利用专家意见,进行模糊变换后做出合理评估。网上银行支付风险因素众多,应用人员可以根据需要对风险因素做进一步的细化,以得到更精确的评估结果。
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