机制设计理论与最优资源配置的实现
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作者: 祖 强
[内容提要] 美国经济学家莱昂尼德・赫维茨、埃里克・马斯金、罗杰・迈尔森因在创立和发展“机制设计理论”方面作出了贡献，被授予2007年诺贝尔经济学奖。如何设计机制为经济主体提供合理的激励已成为当代经济学的核心主题。1973年赫维茨在最富盛名的《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》，基本奠定了机制设计理论的框架。赫维茨在考察了只有私人物品的环境下，提出了不可能定理，即不存在任何机制既能使每个人透露其真实信息，又能实现帕累托最优。马斯金提出并证明了一个社会选择规则可以纳什均衡实施的充分和必要条件，为我们寻找可行的规则提出了一种标准，这项结果后来又被称为“马斯金定理”。迈尔森则把显示原理运用到机制设计中去，认为任意一个机制的任何一个均衡结果都能通过一个激励相容的直接机制来实施。机制设计理论对中国的改革开放具有一定的借鉴意义。
[关键词] 诺贝尔经济学奖?机制设计理论?不可能定理?马斯金定理?显示原理
中图分类号：F062・6 文献标识码：A 文章编号：1007-1369(2008)2-0083-05
2007年10月15日，瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德・赫维茨(Lenonid Hurwicz)、埃里克・马斯金(EricS.Maskin)和罗杰・迈尔森(Roger B.Myerson)三名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。这一理论最早由赫维茨创建，马金斯和迈尔森则进一步发展了这一理论并代表目前研究的主流，这一理论实际就是博弈论和社会选择理论的综合运用，也可称为“委托代理理论”。它有助于经济学家、各国政府和企业识别哪一种制度或分配机制有效、哪一种无效，目的是在信息不对称情况下，设计一套制度，以实现委托人和代理人之间的信任以及保证机制正常运行，帮助人们确定有效的贸易机制、规则体系、政策手段和决策过程。1917年出生于俄罗斯莫斯科的赫维茨，后来加入美国国籍，早在上世纪40年代就以研究博弈论出名，被誉为“机制设计理论之父”。他是美国科学院院士、美国经济学院院士、总统奖获得者，现任美国明尼苏达大学明尼阿波利斯分校名誉教授，他被提名为诺贝尔经济学奖候选人已长达二十多年，以至于90岁的他成为迄今为止年龄最大的诺贝尔经济学奖获得者。马斯金1950年出生于美国纽约，1985―2000年任哈佛大学教授，2003年出任世界计量经济学会会长，现任普林斯顿大学高级研究所社会研究院教授。他在现代经济学最为基础的领域作出了卓越的贡献，其中包括公共选择理论、博弈论、激励与信息理论以及机制设计理论，培养了一大批活跃在世界各地的一流经济学精英。迈尔森1951年出生于美国马萨诸塞州波士顿市，现任美国芝加哥大学教授，其研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等，著有《博弈论：矛盾冲突分析》及《经济决策的概率模型》等著作。
机制设计理论与赫维茨的不可能定理
众所周知，如何设计机制为经济主体提供合理的激励已成为当代经济学的核心主题，
因此，“机制设计理论”是当代经济学的热门理论。在“机制设计理论”出现之前，分配理论的微观经济学分析基本上等同于市场理论，也就是亚当・斯密曾用“看不见的手”来比喻市场如何在理想状态下保证稀缺资源的有效配置。传统的经济分析证明了在非常严格的条件下，市场机制能够保证效率最大化。然而，现实世界总是不完美的，市场竞争不一定是完全自由和充分的，在很多领域信息也往往是不对称的。例如，消费者不可能得到他想了解的全部信息，银行不可能了解借贷者未来收入的全部信息，企业也不了解前来应聘人员的全部信息，行政管理人员也很难十分清楚下属是否在十分努力地工作，甚至政府也很难全部了解个人和企业的纳税能力。如何解决信息不对称情况下的市场分配问题，如何避免信息不对称情况下的潜在威胁，是否能设计出更好的经济机制，以实现效率最大化乃至社会公平等既定目标，这些问题的提出，成为“机制设计理论”诞生的主要原因。赫维茨1960年发表的一篇论文――《资源配置中的最优化与信息效率》，拉开了“机制设计理论”的研究序幕。他后来相继发表了《无需需求连续性的显示性偏好》、《信息分散的系统》等论文，进一步完善了该理论的基础，1973年赫维茨在最富盛名的《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》，基本奠定了机制设计理论的框架。所谓机制就是一套博弈中的制度和规则，是参与人进行信息交换的通信系统，每个人在这个系统中都可以采取策略性的行动即为获取最大的效应或收益，他可以隐藏对自己不利的私人信息或告知别人错误的信息。而机制设计就是指，“对于任意给定的一个社会目标，能否并且怎样设计一个经济机制(即制定什么样的经济体制)以达到既定的社会目标”[1]。当然，你在设计规则的时候必须考虑到人们在掌握私人信息的情况下，出自于自身利益会作出相应的反应。由于所有信息不可能完全被一个人掌握，所以人们总是希望分散化决策。 赫维茨认为，机制设计理论就是要研究在信息不完全、决策分散化、自愿选择和交换条件下，如何设计出一套经济机制，避免信息不完全所带来的资源配置损失，实现资源最优化利用等既定目标的理论。由于在现实社会中，经济环境总是在不断发生变化的，在这个理论模型下，经济机制不必看成是给定的，而是未知的、可设计的，并且只要满足一个好的经济制度的三个条件(资源的有效配置、信息的有效利用和激励兼容)，就可以研究和比较各种经济机制的优劣。机制设计的目标可以大到整个经济社会的制度设计，也可以小到只有两个参与者的经济组织管理。这一理论说明了即使在市场机制不能充分实现效率最大化目标时，社会仍能通过选择某种经济机制来达到既定的社会目标。从经济学的角度看，一个机制最值得关注的特征有两个：信息和激励。任何机制的设计和执行都需要信息传递，机制设计理论不仅在理论上将博弈论引入到新制度经济学中，推动了理论的发展，在现实中也有助于人们找到有效的交易机制、管制手段和投票程序，丰富了现实中可供人们选择的经济制度。然而，赫维茨在考察了只有私人物品的环境下，提出了不可能定理，即不存在任何机制既能使每个人透露其真实信息，又能实现帕累托最优。 他认为，在信息分散的私人物品环境下，市场机制本身也面临信息无效和激励不足的问题，因此无法实现资源的最优配置和达到效率的最大化。至于在公共物品的环境下，信息无效的问题更突出，更无法满足激励相容的条件。赫维茨认为，所谓激励相容就是指，如果某个机制使得真实显示偏好策略成为占优的均衡策略，那么这一机制就是激励相容的。也就是说，在制度或规则的制定者不能了解所有个体信息的背景下，可以设计某种激励机制诱导经济人显示真实信息，使经济人在追求个人利益的同时也达到机制所制定的目标。
马斯金定理
马斯金最为突出的贡献是将博弈论引入了机制设计。以往，机制设计只是从中央计划者的角度来考虑问题。而马斯金认为，并不需要一个中央计划者，只需设计出一个激励相容的机制，或者说只要设计出能让人说真话的规则，进而使得规则是可执行的就行了。通常在一个机制下有很多均衡点，有的均衡点能实现目标，有的则不能。马金斯研究了所有均衡点都能实现这一目标的充分和必要条件的理论，即实施理论。从20世纪70年代开始，马斯金的许多研究工作都专注于实施理论的研究。该理论强调，当一个人制定程序规则时能确保社会可以从一系列的选项中作出最好的选择。1977年，马斯金完成论文“纳什均衡和福利最优化"，虽然这篇论文时隔22年后才于1999年正式发表，但却成为机制设计理论的里程碑。在该文中，马斯金提出并证明了一个社会选择规则可以纳什均衡实施的充分和必要条件，为我们寻找可行的规则提出了一种标准，这项结果后来又被称为“马斯金定理”。这一定理实际上是对经典的吉巴德-萨特斯维特操纵定理的一个回应。该定理认为，如果对个人的偏好不加以限制，任何一个非独裁的社会选择规则都无法找到一个让每一个人都说真话的机制。也就是说，能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的，即好与坏由一个人说了算。马斯金则认为，一个社会选择规则可以纳什均衡实施的必要条件就是一定是满足单调性的。所谓单调性就是指，如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一个环境中，与其他方案相比较人们的偏好排序相对地位并没有下降，那么在后一个环境中，这个方案也应该成为社会选择。通俗一点讲，“如果社会选择规则选择了某个选项，那么，在所有参与人都没有降低对这个选项的偏好的情况下，这个选项总是社会选择的结果。”[2]其实，在贝叶斯均衡、完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择能被执行的必要条件。马斯金还指出，满足单调性并不保证一个社会选择机制是可以实施的，要想保证可以实施必须具备充分条件，这就是在单调性基础上加上无否决权。所谓无否决权就是指，在博弈参与者为三人或三人以上时，没有任何人具有否决权。例如，有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会选择，而且是可以实施的。马斯金曾举税收的例子来加以说明。他认为税收设计就是机制设计的一个应用。大家知道，政府想通过税收来改进收入分配，帮助穷人，但税收制度又不能挫伤人们的工作积极性和创造性，否则这一制度就是不可实施的。因此，政府必须在两者之间寻求适当的平衡，设计出既能帮助穷人，又能不挫伤其他人的积极性和创造性或把对积极性、创造性的损伤降到最低程度的税收制度，从而实现帕累托最优，这种社会选择机制才是可实施的。
迈尔森显示原理
大家知道，机制设计是一种典型的三阶段不完全信息(贝叶斯)博弈。“在第一阶段，委托人设计一个‘机制’、‘激励方案’。这里，机制是一个博弈规则，根据这个规则，代理人发出信号，实现的信号决定配置结果。在第二阶段，代理人同时选择接受或不接受委托人设计的机制。如果代理人选择不接受，他得到外生的保留效用。在第三阶段，接受机制的代理人根据机制的规定进行博弈。”[3]然而，当你要求解的时候，你会发现这里的博弈均衡十分复杂。因为有很多种规则可供选择，需要搜寻的范围太大，难以入手。在激励相容的约束条件下来设计最优机制通常是一个很复杂的数学问题。而这一问题的解决，在很多程度上要归功于显示原理的发现。显示原理最早由美国经济学家吉巴德提出，迈尔森则在把这个理论应用到具体的经济问题方面做了大量工作，比如拍卖问题、监管问题以及政治选举等，并于1981年提出了“最优拍卖设计理论”。显示原理的主要含义是，为了获取最高收益，委托人可以只考虑被显示机制，即委托人在第二阶段接受机制，第三阶段在机制下选择。迈尔森根据显示原理把这个复杂的问题简化成一个较为简单的数学问题。他认为，“任意一个机制的任何一个均衡结果都能通过一个激励相容的直接机制来实施”。[4]在寻找最优机制时不需要在整个范围内去寻找，只要找到其中的“直接机制”(即直接显示私人信息的机制)，将其还原为现实的机制，就可以使“说真话”成为均衡的结果。他还证明了在寻找最优机制时，只考虑直接机制与考虑全部机制是等价的。迈尔森应用这一原理为美国解决了许多经济难题。例如他应用机制设计理论为加州打破电力垄断的弊端设计了改革方案，运行效果很好；他还针对美国医学院大多系私立的这一情况，将这一原理引入相关法律，设计了一个既能控制医学院招生数量，又能保证医生的质量和高收入的方案，从而解决了美国医学院的招生难题。需要指出的是，在许多情况下，直接机制往往存在着多重均衡，这就意味着，在你得到一个最优均衡结果之外，还有可能存在许多次优均衡结果，参与人有可能会陷入某个次优均衡的境地。因此，能否设计出某个机制保证这些均衡都是最优均衡就成为有待解决的问题。
三位诺奖得主与中国
1.三位诺奖得主与中国的渊源
当2007年10月15日瑞典皇家科学院宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德・ 赫维茨 、埃里克・马斯金和罗杰・迈尔森三名美国经济学家时，不少中国学者十分兴奋，因为这三位经济学家都与中国有着深深的渊源。首先，在中国当代经济学界有多位顶梁学者曾师从三位诺奖得主。赫维茨是上海财经大学经济学院院长田国强教授在美国明尼苏达大学攻读博士学位时的博士生导师，而田国强的硕士生导师、中国著名的数理统计学家和计量经济学家、华中科技大学教授林少宫则于20世纪40年代在美国伊利诺伊大学攻读博士学位时就认识了当时在伊利诺伊大学任教的赫维茨教授，并与其从此建立了长达半个多世纪的友谊。马斯金在美国哈佛和普林斯顿大学更是以“最喜欢帮助中国学生的老师"闻名。他有六位中国弟子，其中五位在清华大学经济管理学院任教，他们是院长钱颖一教授、特聘教授许成刚、人力资源系教授王一江、金融系主任李稻葵教授和经济系主任白重恩教授。还有一位是北京大学光华管理学院应用经济系主任、武汉大学高级研究中心主任邹恒甫教授。中欧国际工商管理学院朱天则教授则是迈尔森的高足。三位诺贝尔经济学奖得主都乐意指导中国学生，马斯金多次赞赏中国学生那种既追求深邃的理论，又关注如何将理论应用到中国经济社会发展实践中去的特殊气质，为此，有一段时间他每年都会接收一两个中国学生。而迈尔森在芝加哥大学也以乐于为中国学生写推荐信而闻名。他们三位不仅向中国学生传授了学问和知识，更重要的是传授了严谨的治学态度和坦诚的人格魅力。这些中国弟子在机制设计理论等方面做出了大量有影响的研究工作，并成为国内经济学领域相当知名的学者。
其次，三位诺奖得主多次来中国讲学。诺维茨教授非常喜欢中国，早在1981年左右他就来到中国社会科学院讲授机制设计理论。1984年他又应邀来中国访问华中科技大学，讲了一个多月的课，并被聘为该大学的名誉教授。1986年他再次访问了华中科技大学。2000年在他83岁高龄时第三次来到华中科技大学，参加了数量经济与金融研究中心成立典礼并发表了演讲。马斯金教授曾多次来中国讲学。据了解，仅武汉大学就去了三次。2004年他在武汉大学完整讲授了《拍卖理论》这门课程，并被聘为名誉教授；2005年又到武汉大学主讲了“合作博弈理论”；2007年11月7日再次应邀为武汉大学师生作学术报告。马斯金还曾到中央财经大学讲学三次。2006年到中央财经大学主讲了“机制设计与实施理论”；2007年7月在中央财经大学举行了系列讲座；2007年11月在获得诺贝尔经济学奖后再次来到中央财经大学进行了“机制设计里的执行理论三讲”。在清华大学等高校也曾留下了他的足迹，2007年11月8日他在清华大学发表了“我们为何拖延”的精彩学术演讲，并被聘为清华大学名誉教授。此外，他还多次来中国参加各种国际学术会议或发表演讲。迈尔森也多次到中国来讲学。2005年暑期他曾到北京大学讲授暑期课程；2007年7月他来到中央财经大学讲授“政治的经济学模型”。
第三，三位诺奖得主关注中国的经济发展。赫维茨对中国的经济改革非常有兴趣，为了在访问中国时方便，还自学中文并认识好几百个中国字。 迈尔森是一位“中国通”，对中国历史比较了解，他的经典著作《博弈论：矛盾冲突分析》在2001年被翻译成中文，他“希望此书能与其他博弈论和经济学优秀教材一起，对中国乃至全世界的学生有所借鉴。”[5]马斯金则对中国的经济发展发表过一些自己的看法。例如，他认为人民币很可能会有小幅升值，这一举措在短期内很有可能会影响中国经济的增长，但不会在长期内对中国经济的增长带来负面影响。他在针对中国存在因收入差距的增大而造成的贫富悬殊等社会问题，指出收入的不平衡在美国也同样是一个相当严重的问题。在短期内，美国是采取个人所得税的方式来暂时缩小贫富差距，从长期看，要缩小贫富差距只能依靠教育。因为，造成贫富差距悬殊的一个重要原因是那些低收入人群根本没有途径获得高薪的工作，要使人人都得到平等的工作机会，只有通过教育，因此教育是解决收入两极分化的重要手段，这些观点是有一定参考价值的。
实际上，中央在党的十七大报告上就明确指出，“教育公平是社会公平的重要基础”，[6]提出要“加快普及高中阶段教育”。[7]这是因为，教育的不公平会带来就业的不公平，而就业的不公平会带来收入的不公平，收入的不公平又会带来生活的不公平，由此产生下一代的不公平。可见，教育确实是解决收入两极分化，实现社会公平的重要手段之一。
2.三位诺奖得主的理论对中国的改革开放具有借鉴意义
赫维茨是在深入比较苏联模式以及西方的市场经济模式之后，提出机制设计理论的。在现实中，经济制度或各种经济机制总是在不断发生演变的，特别在制度创新和经济、社会制度转型时期更是如此，因此机制设计合理与否，对促进一个国家经济社会发展显得尤为重要。但长期以来，激励问题在我国机制设计中未受到充分重视。尽管经济改革已进行了30年，但中国到目前为止仍然还有不少经济政策和机制不是激励相容的。所以，借鉴三位诺奖得主的理论，对于在社会主义市场经济环境下，如何设计合理的经济机制，解决改革开放中面临的问题是会有一定启发意义的。回顾中国改革开放30年的历程，我们可以看到，改革的目标就是要在鼓励发挥个人积极性、创造性的同时，使经济社会协调发展，政府财政收入稳步增长，城乡居民收入不断增加，从而达到“国富民强”的效果。而要调整和满足各方利益，实现经济又好又快的发展，构建和谐社会，就离不开制度设计。其实，在我国以往农村家庭联产承包责任制、乡镇企业的发展中和目前国有企业、税收等重大改革中，都能看到机制设计理论的影子。例如，家庭联产承包责任制与“公社化"相比，就是一种更好的机制，因为它能使农民实现温饱乃至致富的个人利益与国家加快发展农业生产和不断扩大产量的目标有机结合起来，较好地解决了农民在生产中的激励问题。目前中国在国企改革、医疗改革、金融改革、财税改革、对外贸易、大学生就业等方面遇到的诸多问题，从本质上看，都可以归结为现有机制的不合理。譬如，当前存在看病贵的问题，有些医生开高价药，这就说明医疗机制设计有缺陷，不尽合理，因此要进一步深化医疗制度改革，设计出使医生个人利益与患者利益相统一的医疗机制。再譬如，当前大学生找工作难的问题，这里也有个机制设计的问题。在现有机制条件下，大学生难以向用工单位发送有效信息，导致信息不对称，工作难找，因此应改善大学生就业信息传导机制，使人才的供需双方信息对称，从而有利于大学生找到合适的就业岗位。应该说，机制设计理论能为我们解决当前经济改革和发展中面临的有些问题提供一些思路。
注释：
[1]汤敏，茅于轼.现代经济学前沿专题(第一集).商务印书馆，1989：31
[2]费剑平.2007年度三位诺贝尔经济学奖得主学术贡献评介.经济学动态，2007-11-06
[3]张维迎.博弈论与信息经济学.上海三联书店.上海人民出版社，1996：275
[4]费剑平.2007年度三位诺贝尔经济学奖得主学术贡献评介.经济学动态，2007-11-05
[5]罗杰・迈尔森.博弈论――矛盾冲突分析.中国经济出版社，中文版前言Ⅱ
(责任编辑：张晓薇)
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