基于主成分分析模型的我国商业银行绩效评估

作者:未知

  【摘要】商业银行作為我国金融体系的基础,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。近年来,随着利率市场化改革和金融自由化进程的推进,高垄断的银行业市场结构已不复存在,银行业的竞争越来越激烈。因此,提高经营绩效成为商业银行的重要任务之一。本文基于对商业银行经营与管理的认识,围绕“盈利性、流动性、安全性”的原则共选取11个指标,构建银行绩效评估体系,利用主成分分析法对15家全国性上市银行的市场绩效进行评分排名并得出结论。
  【关键词】商业银行 市场绩效 主成分分析
  一、引言
  长期以来,商业银行作为金融市场的主体,一直在社会经济生活中发挥着巨大的作用。商业银行履行着信用创造、信用中介、支付中介等重要职能,为个人及企业提供金融服务,为我国经济建设筹集和分配资金。商业银行的经营管理绩效影响着整个社会的前进与发展。
  本文基于对商业银行经营与管理的认识,围绕“盈利性、流动性、安全性”的原则共选取11个指标,构建银行绩效评估体系,利用主成分分析法对15家全国性上市银行的市场绩效进行评分排名并得出结论。客观分析与评价我国商业银行绩效,对维护金融业健康发展具有重要意义。
  二、商业银行绩效评价体系的建立
  商业银行的经营管理遵循“三性”原则,即“盈利性、安全性、流动性”的统一。本文参考“三性”原则、骆驼(CAMELS)评级法以及中国银保监会制定的主要监管指标,选取了11个指标,建立如下的商业银行绩效评价体系:
  三、主成分分析法下商业银行绩效评价
  (一)主成分分析原理
  主成分分析是利用降维的思想,把多个指标转化为少数几个综合指标,即主成分。其中每个主成分都能够反映原始变量的大部分信息,且所含信息互不重复。这种方法能在引进多个变量时,将复杂因素归结为几个主成分,使问题简单化,得到更加科学有效的数据信息。
  (二)样本选择与数据来源
  截至2017年年末,我国已有45家上市银行,包括全国性银行15家(6家国有大行和9家股份行)、地方性银行30家。其中,国有6大行分别为工行、建行、农行、中行、交行和邮储银行,9家股份行分别为招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、中信银行、平安银行、华夏银行、光大银行、浙商银行。
  本文以已上市的15家全国性商业银行为研究对象,根据上文建立的商业银行绩效评价体系,运用主成分分析法,对其进行绩效排名,以客观评价各商业银行的市场绩效。所有数据都来源于各银行2017年年报。
  (三)数据处理与检验
  1.数据处理
  在本文选取的11个指标中,每股收益与每股净资产是以元为单位,而其他9个指标均是百分比的形式,可比性不大。为了使数据具有可比性,利用SPSS软件对数据进行标准化处理。
  2.数据检验
  为了验证主成分分析法的适用性,需要对数据进行检验,验证各个指标间是否具有较强的相关性。如果没有较强的相关性,则主成分分析法不适用。利用SPSS软件进行KMO和巴特利特检验,可知,变量之间存在相关性,各指标间信息存在重叠,适合采用主成分分析法。
  3.提取主成分
  由表2可知,第一、二、三主成分对方差的贡献率为40.138%、22.573%、19.868%,累计贡献率为82.579%,所以涵盖了大部分信息。又根据特征值原则,特征根λ1-4.415,λ2=2.483,λ3=2.186,前三个主成分的特征根均大于1,故能够代表最初的11个指标来评价15家全国性银行的市场绩效。提取前三个指标,分别记作F1、F2、F3。
  提取方法:主成分分析法。
  通过对载荷矩阵进行旋转,得到旋转后的成分得分系数矩阵。根据旋转后的成分得分系数矩阵,写出前三个主成分的得分表达式:
  4.各银行的前三个主成分得分
  通过计算可得15家上市全国性银行的前三个主成分得分,如表3所示:
  四、结论
  根据表4的加权综合得分,可见在6大国有商业银行中,工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行的绩效排名比较靠前,说明这四家银行在盈利性、安全性、流动性方面表现较好。而中国银行、交通银行的绩效排名则相对靠后,甚至落后于部分股份制商业银行。
  在全国性股份制商业银行中,招商银行的加权综合评分遥遥领先,而其他股份制商业银行,如平安银行、光大银行、中信银行绩效表现较差,可能是受集团干预较多导致的。各个商业银行绩效水平差异不大,主要是由于商业银行受到严格监管,部分指标的范围有严格的限制。
  此外,三个主成分的权重相差不大,这与商业银行保持“盈利性、流动性、安全性”相统一的经营管理原则一致。总体来看,经过几年的发展,我国商业银行在盈利性、流动性、安全性三个方面都取得了较大的进步。
  为提高商业银行的绩效,政府应该继续推动利率市场化改革,降低政策性壁垒,以加强市场活力,促进市场竞争。银行应紧抓“互联网+”的浪潮,积极发展中间业务与移动支付,与此同时,加强经营风险管理,在保证安全性与流动性的前提下提高银行经营绩效。
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