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金融部门系统性风险监管

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  [摘要]随着时代的发展和社会的进步,我国的经济形势也随之发生了比较大的转变,金融部门所面临的风险也越来越严峻。要想更加高效的完成风险防治工作,为自身的发展提供更有力的支持和保障,金融部门必须转变自身的风险管理观念,采用更为科学合理的措施展开系统性风险监管工作,这样才可以为我国经济的发展起到更大的推动作用。鉴于這种情况,本文首先对金融部门系统性风险监管的理论进行了简单介绍,然后以此为基础对金融部门系统性风险监管的基本内容进行了详细分析,最后对金融部门系统性风险监管研究的主要创新进行了深入探究。
  [关键词]金融部门 系统性 风险监管
  随着全球经济一体化进程的不断推进,金融行业发展所面临的形势也越来越严峻,金融产品、金融机构以及金融市场的国际化特点也越来越明显,外部冲击对我国金融体系的影响也越来越大。在这种背景下,我国一定要提升对金融部门系统性风险的监控与度量工作的重视,这样才可以有效避免意外情况的发生。所以,本文展开金融部门系统性风险监管的深入探究有着重要的现实意义。
  一、金融部门系统性风险监管的理论介绍
  首先,从内容角度人手进行分析可以发现,宏观金融工程主要有宏观经济资本管理、宏观金融风险管理以及部门资产负债表等三方面内容。这里面资产负债表所反映的内容使宏观经济资本管理以及宏观金融风险管理,也是展开宏观金融工程研究的根基。
  其次,从监管目标的角度人手进行分析可以看出,市场效率监管、消费者保护监管、微观审慎监管以及宏观审慎监管等属于金融监管的四个种类。在不同发展阶段,金融监管体系发展的侧重点也有比较大的区别存在。现在我们国家金融部门都将自身的监管重点放在了微观审慎上面,重视对金融机构风险的管理与重视。但是这种管理方式却已经跟不上全球一体化发展的步伐,要想更好的完成金融监管,我国金融部门必须将自身的管理方向转移到宏观审慎监管上面,这样才可以为风险监管工作的顺利进行贡献更大的力量。
  要想有效完成系统风险管理工作,金融部门必须根据情景的不同进行外部冲击设计,并对金融部门在不同形势下可能遇到的损失进行深入探究,并完成极端情形的详细探究,展开相应地宏观压力探究,这样才可以完成可能发生的在险值有效分析,为风险监管工作的顺利进行贡献更大的力量。
  二、金融部门系统性风险监管的基本内容分析
  (一)金融部门风险度量分析
  金融部门在通过资产负债表的使用展开宏观金融风险度量的时候,需要完成的第一要务就是对权益资产负债表以及部门资产负债表进行合理的编制以及分析。在进行编制工作的时候,应该通过单一货币的有效利用调整资产负债项,以此来完成相应市场权益信息的有效获取,这样金融部门才能够有效完成波动性以及市场价值的有效获取。同时,金融部门应该提升对负债结构信息以及资产负债表的有效利用展开相关问题探究,这样才可以有效完成资本流动、汇率波动以及利率分析工作。除此之外,金融部门可以有效完成信用风险、违约概率和违约距离等指标的分析工作,这样才可以完成相关风险的有效展示,从而为宏观金融风险指标指标的有效考察,为系统性风险预防管理工作的展开做出更大的贡献。
  (二)金融部门向公共部门风险转移的度量分析
  对于宏观金融风险来说,其最重要的特点就是部门之间会进行风险的传递。作为现在金融市场最重要的权益工具,其波动与变动更有完成金融部门风险的反映和传递,这样才可以更好的完成相应的风险监管工作。当前我国金融部门常用的风险转移方法主要有宏观在险值、宏观压力测试以及情境分析等几种方法。在应用宏观在险值这一方法的时候,需要对置信水平进行有效分析。另外在应用宏观压力测试方法的时候,相关工作人员必须对风险传递手段以及风险因素进行仔细的考虑分析。
  (三)金融部门系统性风险的监管分析
  要想更好的完成金融部门系统性风险的有效监管,金融部门一定要做好准备金制度以及准备金风险的深入探究,以此来展开相应的宏观审慎监管。除此之外,要想更好的完成风险监管工作,金融部门必须提前做好相应准备金的使用以及筹集,并以此来界定相应的损失,做好相应的预防应对制度,同时严格按照相关制度展开相应的风险系统监管,这样才可以为相关工作的顺利进行做出更大的贡献。
  三、金融部门系统性风险监管研究的主要创新探究
  (一)利用宏观压力测试法和或有权益法进行系统性风险探究
  要想更好的完成风险的系统性监管工作,金融部门必须以市场股票价格以及资产负债表为根基,通过宏观压力测试法以及或有权益法的有效利用对资产负载表的波动性和权益价格进行资产负债表的有效测算,以此来构建一个更为全面的权益资产负债表,并严格按照或有权益资产负债表以及资产价格的波动特征进行风险系统指标的构建。
  (二)进行风险准备金机制的构建
  金融部门在度量宏观风险的过程中,应该通过宏观压力测试技术的有效利用来完成政府应该担负的相关风险探究,并以此为根基进行相应准备金制度的构建。同时风险准备金的筹备也为宏观审慎监管工作的顺利进行打下了坚实的根基。但是要想将风险准备金的作用充分发挥出来,金融部门必须对相应的监管制度、政策、工具、机制以及组织结构的健全完善。除此之外,金融部门还应该进行相应反馈评价机制的健全完善,以此来进行更具针对性的风险控制。
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