我国城镇居民收入-消费关系实证分析

来源:用户上传      作者: 罗丽丽

　　摘要:消费不足问题是制约我国经济增长的一个棘手问题。引起消费不足问题的原因不管是从西方经典消费理论还是实证研究来看都在于居民收入偏低,文章通过计量经济学方法对我国城镇居民1998-2008年间的收入-消费关系进行实证分析,无论是长期还是短期,消费都受到收入的影响。
　　关键词:收入;消费;城镇居民人均可支配收入;城镇居民人均消费
　　
　　消费是经济活动中必不可少的部分,从马克思注意政治经济学的角度看,消费是社会再生产四环节之一,没有消费或消费不足都不能有效推动经济发展;从西方经济学的角度看,消费与投资、净出口共同组成了拉动经济的三驾马车。从我国多年的经济增长方式来看,过分地依赖于投资和净出口的增长而忽视国内消费需求对经济的拉动作用已经是众所周知的弊病。文章通过计量经济学方法对我国城镇居民1998-2008年间的收入-消费关系进行实证分析,无论是长期还是短期,消费都受到收入的影响。
　　
　　1、 国内的收入-消费实证研究综述
　　
　　西方的收入-消费理论为我国学者研究我国居民收入与消费间的关系提供了理论依据和分析思路。
　　庄秀琴、吕杰(2008) 运用凯恩斯绝对收入假说建立模型,对1995-2006年江苏省农村居民的收入与消费的关系进行实证分析,结果表明,农村居民消费与收入之间存在显著的线性关系;赖小琼、刘秀英、付嘉玲(2006) 结合我国的具体国情,通过对我国居民的平均储蓄倾向进行分析,对凯恩斯绝对收入假说进行拓展,从储蓄倾向的角度论收入分配与消费的关系;姚志超(2008)运用我国居民1997-2007年的收入、消费及储蓄的相关数据,验证了西方经典消费理论中仅绝对收入理论能很好解释我国当前的消费模式。
　　李锴、何红霞、梁磊(2010)基于相对收入假说,以浙江省为例,估计了城镇和农村居民的消费函数;欧阳春燕(2007)在现代消费理论的基础上,根据杜森贝利相对收入消费理论将前期消费水平引入模型并结合其他因素对广东省人居消费影响因素进行实证分析;胡晖、王俏(2010) 以凯恩斯的绝对收入假说为理论基础,构建城镇、农村、城乡以及各省市间收入差距对总消费影响的计量模型,并在杜贝森的相对收入假说理论基础之上,对计量模型进行了改进。
　　高玉成等(2007)认为四大消费理论中,生命周期假说更适合作为研究当前我国城镇居民消费支出的理论参考并以此理论为基础,加入心理和预期变量,对我国城镇居民消费函数进行进一步实证比较;董振海(2000)运用生命周期理论对我国目前的消费与储蓄进行了研究。
　　米强(2008) 基于持久收入假说对90年代以来我国农村居民消费影响因素的进行实证研究,得出农村居民的持久收入的边际消费倾向远小于暂时收入的边际消费倾向,而消费的持久收入弹性大于暂时收入弹性的结论;龚曙明 、欧阳资生以持久收入假说为理论依据,以实证分析表明,改进的持久收入假说消费函数和现代消费函数都能有效地解释我国居民的收入对消费的决定,具有实际应用价值。
　　四大经典消费理论各有其优缺点和适用范围,我国学者通过对不同群体在不同时期的消费行为分析,能够确定上述理论在我国具有较强的适用性。从国内外消费理论和实证研究的结果来看,居民的消费行为极大地受其收入影响,因此,通过研究收入与消费的关系来说明增加收入对促进消费的必要性,刺激国内消费关键还在于提高居民收入、公平收入分配。
　　
　　2 、1980-2008年我国城镇居民消费与收入关系的实证分析
　　
　　 本文基于经典消费理论对1980年-2008年我国城镇居民收入与消费支出的关系进行研究。首先对我国城镇居民人均收入与人均消费的时间序列数据做平稳性检验,然后在此基础上进行协整分析并对误差修正模型进行估计。
　　(1)数据与变量选择
　　为了排除人口总量和人口结构的影响,选取人均可支配收入和人均消费为变量。数据为1980-2008年我国城镇居民人均可支配收入和人均消费的时间序列数据。由于价格因素的影响,以1978年为基期对各时期收入与消费用价格指数进行平减。为了使参数容易估计并减少数据的波动性,将所有数据取对数得lac与lay。原始数据摘自《中国城市(镇)生活与价格年鉴2009》。
　　(2)计量分析
　　1)变量的平稳性检验
　　为了保证被分析时间序列数据的平稳性,采用eviews5.0对数据进行ADF检验。
　　首先,对lay和lac进行ADF检验,(注:检验类型均为有截距项、无时间趋势项、滞后期数为0),主要计算机输出结构如下:
　　
　　从输出结果可以看出,在5%的显著水平下,lay与lac的ADF检验值都大于临界值,因此lay与lac均不平稳。
　　在前面的分析基础上,对lay和lac的一阶差分进行ADF检验,(检验类型为有截距项、无时间趋势项,滞后期为0),主要计算机输出结果为:
　　
　　从输出结果可以看出,一阶差分后的lay和lac均为平稳序列。
　　2)协整检验
　　以上ADF检验得出城镇居民人均可支配收入和人均消费均为一阶单整序列,二者可能存在协整关系,由此,采用E-G两步法对序列进行协整估计。
　　首先,根据绝对收入假说的消费函数,运用OLS法估计方程:lac=c+αlay+u,方程的估计结果为:lac=0.650288+0.876998lay
　　(12.27396) (114.1602)
　　R2=0.997933,F=13032.56,DW=1.447478
　　查dw检验表,n=29,k=1时,dl=1.34,du=1.48;ρ=1-d/2=0.275,由于此时0 　　(3)通过误差修正模型得出
　　从短期来看,城镇居民人均消费支出除受当期收入水平的影响之外,还受到前期收入水平的影响。本期可支配收入变动每增加1%,本期人均消费变动增加0.564213%;上期可支配收入变动每增加1%,本期人均消费变动将增加0.322685%。
　　误差修正项的系数为-0.733305,并且通过了T检验,充分表明城镇居民人均消费的增加和解释变量的短期变动偏离它们长期均衡关系的程度较大,城镇居民人均消费和解释变量的长期均衡关系对当期非均衡误差调整的自身修正能力较强。消费的短期波动偏离长期均衡时,将以73.3305%的调整力度将非均衡状态拉回均衡状态。
　　从以上实证分析结果看,我国城镇居民消费支出受其收入水平的较为显著。无论是协整分析的结果还是误差修正模型的结果都表明本期收入每变动一个百分点,本期消费同方向变动0.56个百分点左右;上期收入每变动一个百分点,本期消费也同方向变动0.32个百分点左右。由此分析还能看出,上期收入对本期消费仍有较大影响,因此,收入对消费的影响具有一定的滞后效应。
　　
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