简析显性存款保险制度对中小商业银行风险影响问题
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[摘要]本文從博弈论视角分析显、隐存款保险制度对我国商业银行的影响，提出了加强资本与流动性管理，科学配置抗风险结构模型;提升银行的抗风险能力，力争适用较低费率与监管标准;落实经理分管对策，降低资产负债期限错配风险，有效防范各类流动性风险;积极推动战略转型，调整业务结构;解决中小企业融资难问题，刺激消费金融需求等中小商业银行在存款保险制度实行下的对策建议。
[关键词]显性存款保险制度 中小商业银行 风险影响
一、前言
随着我国金融业的深化改革，我国存款保险相关制度也在不断颁布和完善，从1993年开始，国务院关于金融体制改革的决定有着明确指示：即建立存款保险基金，切实保障社会公众利益。在2015年我国存款保险制度正式落实之前，我国的存款保险机制可以视为“隐性存款保险制度”（下同），解释为我国储户的银行存款由政府隐性担保，如果银行因自身发展不好而导致储户银行存款安全性得不到保障，那么该银行风险可由政府财政资金兜底，该隐性存款保险制度虽保障了储户的利益，但也因此助长了风控不严的银行（尤其是一部分民营银行及民营资本）的道德风险。
二、从博弈论视角分析显，隐存款保险制度对我国商业银行的影响
截止2018年末，国内商业银行可被划分为大型国有商业银行和中小型商业银行两大类，其中，大型国有商业银行为五家，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;而中小商业银行包括中国邮政储蓄银行、12家全国性股份制商业银行、134家城市商业银行、约302家农村商业银行及多家村镇银行等。
现构建完全信息静态博弈矩阵模型，在一国非强制要求参保的前提下，就大型国有商业银行和中小型商业银行根据自身特点如何选择参保风险性的问题来分析二者的博弈抉择。
（一）模型假设
假设1：大型国有商业银行为参与人甲、中小型商业银行为参与人乙，参与人甲与乙的战略分别为S甲=（参保，不参保），S乙=（高风险，低风险）;
假设2：国有行不存在风险，所有中小银行都参保;
假设3：实行统一保险费率;
假设4：无论国有行参保与否，对彼此的收益影响忽略不计，且参与人都是理性人;
（二）模型构建
由支付矩阵可知该博弈存在一个均衡解（不参保，高风险）。假定中小银行是理性的（理性意为追求高收益），那么无论国有行选择哪个策略，中小银行的最优策略均选择‘高风险”;假定国有行是理性的，那么无论中小银行选择何种策略，国有行的最优选择均为“不参保”，所以该矩阵模型属于非合作式囚徒困境。
（三）结果分析
第一，（不参保，高风险）是该模型的纳什均衡，同时也表现为较为典型的囚徒困境，即集体理性和个体理性的矛盾。在自由选择参保的条件下，五大国有银行几乎不存在破产风险，即使处于危机之中，最终也会有政府出手救助，因而国有银行会选择“不参保”，而中小银行则会选择“参保”。
第二，（不参保，高风险）虽是该模型的纳什均衡，但显然不是最优均衡，按照该均衡机制运行可能会危及到一国的经济稳定。由研究模型可知，存在一组帕累托改进组合（参保，低风险），该组合意味着双方要牢牢合作，双方利益方可最大化，然而这种组合不稳固。国有大型银行“参保”会间接为中小银行的风险买单，对中小银行而言，由国有银行为自己分担风险，中小银行会更加肆无忌禅地从事高风险投资业务，反过来会促进双方风险的加大。因而在无其它外力的助推下，二者的合作并不牢靠。
综上所述，从博弈矩阵的角度来看，大型商业银行对于显性存款保险制度较为反感，而中小银行则倾向于高风险操作，但若果实行有梯度的保费政策，结果可能会有一定的变化，但这始终改变不了如下点结论：1、相较于大银行，小银行更倾向于显性存款保险制度;2、隐性存款保险制度下大小银行均无动机参保。
三、中小商业银行在存款保险制度实行下的对策建议
通过博弈矩阵与招行案例的分析，凭借有效的对策建议，显性存款保险制度相对于隐性存款保险制度更能促进中小商业银行在激烈的银行业竞争中保持较高的盈利率与较好的名声。
（1）加强资本与流动性管理，科学配置抗风险结构模型。科学合理的配置经营资金与资产负债结构，推行模拟利润考核制度，抑制规模冲动，降低单位支出水平，保证足够的资金流动率。
（2）提升银行的抗风险能力，力争适用较低费率与监管标准。风险控制问题是显性存款保险制度出台后中小银行极需解决的问题，提高银行抗风险能力刻不容缓，以此来规避道德风险问题。
（3）落实经理分管对策。按敏感程度对每一个客户做进一步细分，要分析不在保险范围内及超过保险限额的存款账户与存款人情况，有效防范“存款搬家”的不良影响。
（4）降低资产负债期限错配风险，有效防范各类流动性风险。需要改善内控管理，对于各项系统与非系统性风险作出一个完善的对策，提升银行抗风险能力。我相信通过以上措施来化解经营风险，中小商业银行将有可能享受和大型银行同等的存款保险费率。
（5）积极推动战略转型，调整业务结构。目前我国存款保险制度采取“基础费率+风险差别费率”的收费结构，虽然根据对于风险投资占比较高的中小商业银行具有一定影响。
（6）解决中小企业融资难问题，刺激消费金融需求。服务中小企业，推动服务经济转型，发掘市场需求，提高银行服务能力的技术含量，更多配置软资源，进一步提高议价定价能力，全方位满足客户个性化的投资需求。
四、结语
综上所述，显性存款保险制度对于具备市场竞争意识和高效业务实践的中小银行将会更有好处，大小银行的竞争格局变成了大银行失去了部分竞争优势而小银行则因“隐性”到“显性”的制度转变而受益。在经济新常态背景下，我们要降低显性存款保险制度对中小商业银行的风险影响。
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