基于VAR模型的山西省进出口贸易和经济增长互动关系研究

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　　摘 要：本文基于向量自回归（VAR）模型对山西省1990—2017年的进口、出口与经济增长的进行动态分析，发现进口、出口和山西经济增长之间存在长期均衡关系，而且短期内山西省进出口贸易的冲击对经济增长的影响是正向的。
　　关键词：进出口贸易；生产总值；VAR模型；脉冲响应函数
　　一、引言
　　2017年山西的经济增速较上年有所提升，当前山西经济正处于爬坡过坎的关键时期，经济发展中还存在不少的问题，转型之路任重道远。外贸是拉动一个地区经济增长的三驾马车之一，加快外贸发展，对于重塑山西开放形象，提振山西开放信心，推动经济增长具有重要意义。
　　一个国家或地区的经济增长受多重因素影响，但进出口贸易是影响经济增长的一个重要因素。进出口贸易与经济增长关系问题的研究一直是各界关注的热点。林毅夫等（2001）认为出口的增长除了能够直接推动经济增长外，还对消费、投资、政府支出、进口造成影响，间接刺激经济增长。关于出口与经济增长关系，范柏乃等（2005）运用Granger因果关系模型和广义差分回归的方法，指出中国出口贸易与 GDP之间存在着十分明显的单向因果关系，出口贸易是推动中国经济增长的重要原因。关于进口与经济增长关系，陈家勤（2009）采用进出口依存度、进口GDP增长弹性来分别衡量一国经济对进出口贸易的依赖程度以及进口对GDP增长率的影响，认为进口对经济增长有较大的促进作用。已有文献缺乏对地区性的具体分析，大多限于分析进出口某些方面的指标，本文运用山西省最新的宏观经济数据，利用理论基础完备的VAR模型，从现状描述和实证分析的角度分析山西省进出口与经济增长的相互关系。
　　二、数据加工与模型方法
　　（一）数据来源与加工
　　本文数据来源于1990 年～2017年《中国统计年鉴》及《山西统计年鉴》。为了帮助降低异方差性，我们对实际数据时间序列取其对数。
　　（二）模型方法
　　向量自回归模型（VAR）最早由Sims在1980年提出，不以经济理论为基础，采用自回归模型的联立形式，在模型的每一个方程中，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计全部内生变量的动态关系。VAR模型的结构与所含变量个数m和最大滞后阶数k有关，VAR（k）模型表示如下：
　　Yt= u+A 1Y t-1 +A2Y t-2+ … +A kYt-k + μt μt ～（0，∑μ）
　　VAR模型可用来预测相互联系的时间序列系统和分析随机扰动对变量系统的动态冲击，很好地解释动态冲击对经济变量形成的影响。
　　三、计量方法与实证结果
　　（一）实证分析
　　1.单位根检验
　　为保证VAR模型的有效性，首先采用ADF方法对数据的平稳性进行单位根检验，结果显示所有变量均为I（1）序列，在取对数后都稳定。
　　2.VAR模型最优滞后期的确定
　　VAR模型的关键是选择滞后期的长度，协整分析的结果对滞后期很敏感，依据各信息准则指标进行选择，检测发现所有准则中k的最优值都为5，故选择VAR（5）模型，且该模型的特征方程所有的根的倒数都小于1，即位于单位圆内，说明VAR（5）模型是平稳的。
　　3.Johansan协整检验
　　所有变量均为I（1）序列，且模型稳定，满足协整检验的前提，采用Johansan 協整检验法，结果表明山西省地区生产总值与进出口、出口额和进口额之间存在显著的协整关系（2个），即它们之间长期均衡。
　　（二）结果分析
　　1.脉冲响应函数
　　脉冲响应函数是用以反映在扰动项加上一个单位标准差的新息冲击所导致的对内生变量当前值和未来值的影响。结果可知第1期和第2期，进出口总额、出口额、进口额正向冲击，并都在第二期内达到最大值后呈下降趋势。其中进出口总额对GDP的正向冲击在第3期到第5期内在0附近徘徊，第6期达到负向波动最低值后在第8期影响渐趋于零，表示影响作用的消失；而出口额在第3期内趋于0；进口总额向冲击一直延续到第5期，在第6期内达到最小值后在第8期渐趋于零。表明短期内进出口总额、出口额、进口额对地区GDP的总体影响都为正，即地区GDP会随它们的增加有不同程度的增加。
　　2.方差分解结果分析
　　为了进一步分析影响因素对山西省GDP的相对作用大小，对DLNGDP 进行方差分解，可知第一期内GDP只受自身影响，第二期不仅受到自身的影响，还受到了进出口贸易影响，进出口总额、出口额、进口额的方差贡献率分别为 3%、43%、5%。在分析期内，出口额对GDP的影响最大（除自身影响外），而且随着时间的推移，出口额贡献率稳定在43%左右，而且进口额与进出口总额影响作用逐渐增强，滞后期较长，对GDP的影响较小。总体而言，出口额对GDP的影响作用较大，其次是进口额、进出口总额。
　　四、结论与建议
　　（一）结论
　　通过构建VAR模型，可以得出山西GDP与进出口之间存在长期稳定关系；短期内山西省进出口贸易的冲击对经济增长的影响是正向的，其中进出口总额对地区生产总值的累计影响作用很小；出口额对地区生产总值的影响作用较大，进口额与进出口总额对地区生产总值的影响作用逐渐增强。
　　（二）建议
　　从实证看出，出口对经济增长变化影响较大，故而应进一步优化山西对外商品结构，促进山西加工贸易的转型升级。推动自主创新，不断转变外经贸发展方式，合理引导外资，促进产业升级。积极参与“一带一路”建设，加强与周边及中部省份的交流合作。
　　参考文献
　　[1] 孙夫启，邵建春，李霞.进出口贸易与中国经济增长：基于VAR模型的研究[J].经济纵横，2009，03：100-101.
　　[2] 张兵兵.进出口贸易与经济增长的协动性关系研究——基于1952-2011年中国数据的经验分析[J].国际贸易问题，2013，04：51-61.
　　[3] 林毅夫，李勇军.必要的修正——对外贸易与经济增长的再考察[J].国际贸易，2001，（9）：22-26.
　　作者简介：韩丽娜（1995—），女，山西吕梁人，山西财经大学2017（统计学）学术硕士研究生，研究方向：宏观统计学。
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